BRICS exchange rate forecasting : a statistical learning approach

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Bernardo Cainelli Gomes da
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/266943
Resumo: Este artigo utiliza novas ferramentas da literatura de aprendizagem estatística para o exercício de previsão da taxa de câmbio das cinco moedas dos países BRICS. Combinando essas ferramentas com a Regra de Taylor, a paridade do poder de compra, a paridade descoberta da taxa de juros e modelos monetários para horizontes curto e longo, os resultados confirmam melhor eficiência em relação ao método clássico de regressão linear. No entanto, obteve-se desempenho díspar entre diferentes métodos para diferentes moedas. Além disso, foram utilizados esquemas de janela rolante e de janela expansiva, sem qualquer vencedor.
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