Medindo liquidez através da análise fatorial de séries temporais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silveira, Vinícius Girardi da
Data de Publicação: 2018
Outros Autores: Vieira, Kelmara Mendes, Righi, Marcelo Brutti
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/188358
Resumo: Este estudo tem por obtivo empregar a técnica de Análise Fatorial de Séries Temporais (TSFA) para medir a liquidez em mercados acionários. Com base neste modelo, foram utilizados dados diários da negociação de ações da BM&FBOVESPA de cinco diferentes proxys de liquidez a fim de exemplificar a construção fatorial. Como constatações, o estudo permitiu observar a possibilidade de se combinar diferentes proxys de liquidez para a formação de uma única medida. O fator Liquidez demonstrou possuir uma forte associação com as proxys utilizadas em sua construção. Além disso, apresenta vantagens como a possibilidade de replicação para novos dados e um comportamento estacionário.
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spelling Silveira, Vinícius Girardi daVieira, Kelmara MendesRighi, Marcelo Brutti2019-01-30T02:33:19Z20181679-0731http://hdl.handle.net/10183/188358001083780Este estudo tem por obtivo empregar a técnica de Análise Fatorial de Séries Temporais (TSFA) para medir a liquidez em mercados acionários. Com base neste modelo, foram utilizados dados diários da negociação de ações da BM&FBOVESPA de cinco diferentes proxys de liquidez a fim de exemplificar a construção fatorial. Como constatações, o estudo permitiu observar a possibilidade de se combinar diferentes proxys de liquidez para a formação de uma única medida. O fator Liquidez demonstrou possuir uma forte associação com as proxys utilizadas em sua construção. Além disso, apresenta vantagens como a possibilidade de replicação para novos dados e um comportamento estacionário.This study aimed to employ the Times Series Factor Analysis (TSFA) to measure liquidity in stock markets. Based on this model, was used daily data of stocks traded on BM&FBOVESPA of five liquidity proxies for exemplifying the factorial construction. How findings, the study allow us to observe the possibility of combining different liquidity proxies to create a single liquidity measure. The liquidity factor has demonstrated a strong association with the proxies used in their construction. In addition, it has advantages such as the possibility of replication for new datas and a stationary behavior.application/pdfporRevista brasileira de finanças. Ribeirão Preto, SP. Vol. 16, n. 1 (jun. 2018), p. 157-177Análise fatorialLiquidezMercado de açõesSéries temporaisStock marketLiquidityTimes series factor analysisMedindo liquidez através da análise fatorial de séries temporaisMeasuring liquidity through time series factor analysis info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001083780.pdf.txt001083780.pdf.txtExtracted Texttext/plain42648http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/188358/2/001083780.pdf.txt7b777c4eb7bffca983808888f43dc0deMD52ORIGINAL001083780.pdfTexto completoapplication/pdf418130http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/188358/1/001083780.pdf9134c97c1a28407fb8b01d47b14a75bbMD5110183/1883582022-02-22 04:51:33.743913oai:www.lume.ufrgs.br:10183/188358Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2022-02-22T07:51:33Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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