Estudos de fundos de investimento administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. : análise de risco, retorno e otimização de carteira

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Döhnert, Christian Martinewski
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/132111
Resumo: A utilização de modelos de otimização vêm crescendo em mercados dinâmicos e extremamente competitivos, principalmente para solução de problemas complexos de alocação de recursos, e de gestão de riscos. Nesta linha, este estudo busca primeiramente analisar o Índice de Sharpe dos fundos de investimento administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. e posteriormente analisar e comparar diferentes modelos de otimização no que tange tanto a excessos de retornos como a variância dos mesmos. Os resultados obtidos indicam que a utilização de modelos de otimização são capazes de proporcionar ganhos tanto de rentabilidade quanto em termos de redução de volatilidade, quando comparados a uma estratégia ingênua de alocação de ativos.
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