Framework flexível para produtos financeiros de alto desempenho
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/66360 |
Resumo: | A crise financeira que abalou as economias em 2008, demonstrou a fragilidade do mercado em relação as agências de rating financeiro. Duas lições foram aprendidas - a necessidade de regulamentar a quantidade de risco máximo sobre investimentos – e a necessidade de tornar-se independente na avaliação de riscos. A avaliação de riscos sobre investimentos é uma tarefa complexa pois é derivada da sinergia de diversos fatores. Esta complexidade somada ao requisito de baixa latência do mercado, torna os sistemas de avaliação caríssimos, logo apenas disponíveis a grandes empresas. A proposta deste trabalho visa compensar este desnível tecnológico, é apresentado um framework acessível para empresas, investidores e pesquisadores criarem avaliações financeira de alto desempenho. Para atender a baixa latência exigida pelo mercado, o framework utiliza troca de mensagens assíncronas em uma arquitetura distribuída orientada a serviços-eventos. A flexibilidade e acessibilidade são garantidas com padrões abertos de interoperabilidade e integração. Paralelamente, é feito um estudo da avaliação de um instrumento financeiro complexo, as opcões, utilizando o modelo Black-Scholes e o método Monte Carlo. Por fim é avaliado o speedup da implementação da avaliação de opções sobre o framework. Complementarmente é apresentado o ProcessStarter, um sistema para iniciar, gerenciar e monitorar processos remotos. |
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Borja, Francisco Gerdau deGeyer, Claudio Fernando ResinSchryver, Christian deAnjos, Julio Cesar Santos dos2013-02-08T01:39:41Z2013http://hdl.handle.net/10183/66360000870878A crise financeira que abalou as economias em 2008, demonstrou a fragilidade do mercado em relação as agências de rating financeiro. Duas lições foram aprendidas - a necessidade de regulamentar a quantidade de risco máximo sobre investimentos – e a necessidade de tornar-se independente na avaliação de riscos. A avaliação de riscos sobre investimentos é uma tarefa complexa pois é derivada da sinergia de diversos fatores. Esta complexidade somada ao requisito de baixa latência do mercado, torna os sistemas de avaliação caríssimos, logo apenas disponíveis a grandes empresas. A proposta deste trabalho visa compensar este desnível tecnológico, é apresentado um framework acessível para empresas, investidores e pesquisadores criarem avaliações financeira de alto desempenho. Para atender a baixa latência exigida pelo mercado, o framework utiliza troca de mensagens assíncronas em uma arquitetura distribuída orientada a serviços-eventos. A flexibilidade e acessibilidade são garantidas com padrões abertos de interoperabilidade e integração. Paralelamente, é feito um estudo da avaliação de um instrumento financeiro complexo, as opcões, utilizando o modelo Black-Scholes e o método Monte Carlo. Por fim é avaliado o speedup da implementação da avaliação de opções sobre o framework. Complementarmente é apresentado o ProcessStarter, um sistema para iniciar, gerenciar e monitorar processos remotos.application/pdfporSistemas : InformaçãoSistemas : Informacao gerencialFramework flexível para produtos financeiros de alto desempenhoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de InformáticaPorto Alegre, BR-RS2013Ciência da Computação: Ênfase em Ciência da Computação: Bachareladograduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000870878.pdf000870878.pdfTexto completoapplication/pdf2043510http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/66360/1/000870878.pdf748d0db2a4a0f9092d448483beb3c808MD51TEXT000870878.pdf.txt000870878.pdf.txtExtracted Texttext/plain93863http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/66360/2/000870878.pdf.txtd343a4f413bf581e986b6b545212e36cMD52THUMBNAIL000870878.pdf.jpg000870878.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1034http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/66360/3/000870878.pdf.jpgfb488d38fdbccf1fc4ca2890eec94ae3MD5310183/663602018-10-17 07:42:10.355oai:www.lume.ufrgs.br:10183/66360Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-17T10:42:10Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
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