Uso de autoencoder para predição de propensão a empréstimo

• Autor(a) principal: Pastorello, Gabriel Speranza
• Data de Publicação: 2024
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/274554
• topic: Modelos de previsão; Automatização de processos; Autoencoder; Personal loan; Propensity mode

O trabalho consiste na construção de modelos autoencoder para utilização na predição de propensão diária à realização de empréstimo pessoal. O intuito é identificar os clientes mais propensos para direcionar esforços de marketing, como ligações e anúncios em mídias digitais. A realização dessa predição de forma diária é mais adequada à dinâmica de uma Central de Atendimento, por exemplo, que realiza milhares de ligações diariamente. Porém, devido à alta quantidade de dados relacionados ao histórico de ligações, primeiramente um autoencoder foi utilizado para redução de dimensionalidade dessa base, reduzindo o número de variáveis de 120 para 7. Esse procedimento também foi realizado empregando a técnica de Análise de Componentes Principais (PCA) para comparação. Com os dados obtidos nesta etapa e a adição de novas variáveis, como saldo a vencer e limite, um novo autoencoder com 21 variáveis de entrada foi empregado com o objetivo de predizer a propensão de clientes a realização do empréstimo, com todas as predições geradas em um modelo do tipo Light Gradient Boosting Machine (LGBM). O conjunto de dados utilizado é anonimizado e proveniente de uma base de dados histórica de uma instituição financeira, sendo altamente desbalanceado, com casos de empréstimos muito mais raros do que casos sem empréstimo (0,22%). . Devido à alta diferença entre as classes inerente ao problema, a principal métrica escolhida para avaliação dos modelos foi a área sob a curva de precisão-revocação (PR AUC), pois ela é menos propensa a superestimar o desempenho do modelo quando a classe negativa é predominante. Na etapa de redução de dimensionalidade os resultados obtidos foram muito satisfatórios, com melhor poder preditivo do autoencoder frente ao PCA nas variáveis geradas. Na etapa final de predição, novamente o autoencoder demonstrou superioridade em relação ao PCA, registrando um PR AUC de 0,0194 contra 0,0131. Nesta etapa, os resultados foram inferiores aos alcançados ao utilizar todas as 21 variáveis disponíveis (0,0282), sugerindo que mesmo assim houve alguma perda de informação. Apesar disso, a estratégia de modelo diário se mostrou mais eficiente que a estratégia mensal utilizada atualmente pela instituição em todas as abordagens, evidenciando a qualidade das informações e métodos utilizados. De forma geral, o autoencoder se mostrou uma ferramenta muito útil que pode ser utilizada para o pré-processamento dos dados e fornecimento de informações relevantes para a predição, principalmente em sistemas com alta dimensionalidade.