Avaliação de métodos para a formação da exigência de capital em carteira de ações segundo as recomendações regulatórias
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/60765 |
Resumo: | Este trabalho analisará três métodos de mensuração do capital mínimo exigido para a cobertura de risco de mercado, com vistas a mitigar a exposição das instituições financeiras frente a eventuais oscilações nos preços dos ativos que compõe seus portfólios de investimento, mais precisamente a volatilidade nas cotações de ações. Para tal, foi estabelecida uma carteira teórica composta por dez ativos com relevância sobre o Ibovespa, não se considerando derivativos ou opções. Nos métodos abordados serão seguidas as recomendações do Comitê de Basiléia, que passarão previamente por uma descrição da trajetória temporal de seus Acordos, relevando-se a evolução no que tange à regulação do sistema bancário. Além da abordagem padronizada serão utilizados os métodos históricos e diagonal que se utilizam do conceito de Valor em Risco (VaR). Destaca-se que os resultados projetados passarão pelo teste de Kupiec para evidenciar a efetividade na proporção relativa de falhas incorridas. |
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Duarte, Francisco FreireMacêdo, Guilherme Ribeiro de2012-11-10T01:38:38Z2011http://hdl.handle.net/10183/60765000863122Este trabalho analisará três métodos de mensuração do capital mínimo exigido para a cobertura de risco de mercado, com vistas a mitigar a exposição das instituições financeiras frente a eventuais oscilações nos preços dos ativos que compõe seus portfólios de investimento, mais precisamente a volatilidade nas cotações de ações. Para tal, foi estabelecida uma carteira teórica composta por dez ativos com relevância sobre o Ibovespa, não se considerando derivativos ou opções. Nos métodos abordados serão seguidas as recomendações do Comitê de Basiléia, que passarão previamente por uma descrição da trajetória temporal de seus Acordos, relevando-se a evolução no que tange à regulação do sistema bancário. Além da abordagem padronizada serão utilizados os métodos históricos e diagonal que se utilizam do conceito de Valor em Risco (VaR). Destaca-se que os resultados projetados passarão pelo teste de Kupiec para evidenciar a efetividade na proporção relativa de falhas incorridas.application/pdfporCarteiras : Mercado financeiroAtivos financeirosRisco financeiroAcordo da Basiléia. (1988)Acordo da Basiléia. (2004)Acordo da Basiléia. (2010)Avaliação de métodos para a formação da exigência de capital em carteira de ações segundo as recomendações regulatóriasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2011especializaçãoEspecialização em Mercado de Capitaisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT000863122.pdf.txt000863122.pdf.txtExtracted Texttext/plain140785http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60765/2/000863122.pdf.txtf79cefe52e13b09caff20feae3d15c92MD52ORIGINAL000863122.pdf000863122.pdfTexto completoapplication/pdf921598http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60765/1/000863122.pdfbbeda3d4a4b5374b91df2146a15f9d35MD51THUMBNAIL000863122.pdf.jpg000863122.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1142http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60765/3/000863122.pdf.jpg3e4e4020dc10a9e944dcda99b1b484f8MD5310183/607652018-10-15 09:09:56.308oai:www.lume.ufrgs.br:10183/60765Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-15T12:09:56Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
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