Controle estatístico de processo utilizando modelos de vetores autorregressivos (VAR)

• Autor(a) principal: Cintra, Renan Faraon
• Data de Publicação: 2018
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/199215
• topic: Controle estatístico de processo; Cartas de controle; Statitical Process Control; Batch process; Generalized Variance Chart; Hotelling Chart; Control Charts; Vector Autoregressive Model

Processo em batelada é um tema corrente na área de controle estatístico de processo (CEP), sendo um dos procedimentos mais empregados na indústria. Por apresentar uma estrutura de dados peculiar em three-way, (N bateladas × K variáveis × T instantes), há uma literatura específica voltada ao desenvolvimento de cartas de controle para esse tipo de processo. Nesse sentido, grande parte dos estudos aplica técnicas estatísticas multivariadas com objetivo de reduzir a sua estrutura a um formato two-way. Mais recentemente, abordagens que utilizam modelos de séries temporais multivariados têm emergido no contexto de CEP. Inserido nessa temática, o presente trabalho tem como objetivo estudar o desempenho das cartas T2 de Hotelling e W da Variância Generalizada num estudo de caso simulado bivariado de processos em batelada gerados sob um estrutura de Vetores Autorregressivos (VAR) de lag 1. Com a modelagem via VAR, pretendemos captar a estrutura temporal do processo e, posteriormente, analisar os resíduos gerados a fim de identificar descontroles. Dois cenários de descontroles no processo são testados: i) sob a correlação dos resíduos ; ii) sob a estrutura de autocorrelação e correlação cruzada das variáveis. Os resultados evidenciam um bom desempenho de ambas as cartas utilizadas, apesar de a carta W ter se sobressaído a T2.