Análise do comportamento do mercado de capitais através da teoria da informação

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ávila, Cássio Murilo
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/78357
Resumo: Sabendo que características marcantes no comportamento do mercado de capitais como crashes e bubbles podem ser identificadas pela entropia informacional, neste trabalho pretendemos estudar o mercado utilizando algumas variáveis da teoria da informação. Primeiro fazemos uma comparação entre a correlação e a informação mútua de uma série temporal da bolsa de valores de Nova Iorque afim de confirmar que a informação mútua representa melhor o comportamento do mercado. Por fim nos focamos exclusivamente na informação mútua afim de entender melhor seu comportamento em relação ao comportamento do mercado.
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spelling Ávila, Cássio MuriloDominguez, David Renato Carreta2013-09-26T01:47:13Z2013http://hdl.handle.net/10183/78357000898794Sabendo que características marcantes no comportamento do mercado de capitais como crashes e bubbles podem ser identificadas pela entropia informacional, neste trabalho pretendemos estudar o mercado utilizando algumas variáveis da teoria da informação. Primeiro fazemos uma comparação entre a correlação e a informação mútua de uma série temporal da bolsa de valores de Nova Iorque afim de confirmar que a informação mútua representa melhor o comportamento do mercado. Por fim nos focamos exclusivamente na informação mútua afim de entender melhor seu comportamento em relação ao comportamento do mercado.Knowing that remarkable features in the capital market's behavior such as crashes and bubbles can be identi ed by information entropy, in this work we intend to study the market using some information theory variables. First, we make a comparison between the correlation and the mutual information of a time series of the New York stock exchange to con rm that mutual information best represents the market's behavior. Last, we focus exclusively on the mutual information to better understand it's behavior in relation to the market's one.application/pdfporTeoria da informaçãoMercado de capitaisBolsa de valoresProbabilidadeEntropiaAnálise do comportamento do mercado de capitais através da teoria da informaçãoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de FísicaPorto Alegre, BR-RS2013Pesquisa Básica: Bachareladograduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000898794.pdf000898794.pdfTexto completoapplication/pdf683392http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/78357/1/000898794.pdf0294e9a8140184700719140c401dbf14MD51TEXT000898794.pdf.txt000898794.pdf.txtExtracted Texttext/plain44374http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/78357/2/000898794.pdf.txt83c4a0bc926eb85636c7eb4a491e5c48MD52THUMBNAIL000898794.pdf.jpg000898794.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1015http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/78357/3/000898794.pdf.jpg98e7c8edcd79050178434ab09fd9bcefMD5310183/783572018-10-15 09:29:41.841oai:www.lume.ufrgs.br:10183/78357Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-15T12:29:41Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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