Estimação e previsão de processos k-Factor garma

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Schmidt, Aishameriane Venes
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/198728
Resumo: Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condições de estacionariedade e invertibilidade destes processos, suas representações autoregressiva e média móvel infinita, suas funções densidade espectral e de autocovariância. Realizamos um estudo sobre estimação utilizando estimadores semiparamétricos clássicos e suas versões robustas e também estimadores paramétricos baseados em simulações de Monte Carlo para diferentes valores de u, λ, p e q. Comparamos a eficiência destes estimadores analisando seus erros quadráticos médios, vício e variância.
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