Comparação das penalizações do tipo lasso para previsão das taxas de crescimento dos índices de inflação

• Autor(a) principal: Silveira, Raiane Padilha
• Data de Publicação: 2016
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/158081
• topic: Indice de inflacao; Análise de dados; Lasso; AdaLasso; WLadalasso; Forecast; Time series

No presente trabalho serão utilizados modelos de alta dimensão Lasso, adaLasso, WLadalasso, para redução de dimensionalidade e previsão de índices usuais da inflação brasileira: IPCA e IGP-M. Os modelos são comparados ao método de previsão geralmente utilizado, autoregressivo linear. Os resultados mostram que os modelos na forma Lasso tem erros quadráticos médios e erros médio absolutos menores para previsões de poucos passos a frente, e para horizontes mais longos os modelos autoregressivos produzem erros menores, embora não sejam diferenças significativas. Todos os modelos foram estimados para os dois índices citados anteriormente, e os resultados mostram que as variáveis que determinam as previsões, são diferentes para cada um dos índices, para o IPCA as variáveis determinantes dizem respeito a petróleo e dívida pública e para o IGP-M além das variáveis de dívida pública também compõe a previsão variáveis referentes à moeda nacional. O estudo é uma abordagem da previsão da taxa de crescimento dos índices em relação às variáveis que cobrem o cenário econômico do país.