Apreçando opções via método de Monte-Carlo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pontello, Bruno Viacelli
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/28148
Resumo: Nos últimos anos, o mercado de opções tem mostrado crescente expansão no volume de negócios da mesma forma que o interesse na determinação destas. Neste trabalho, buscou-se aplicar complementarmente o método de Monte-Carlo no modelo Black-Scholes na precificação de uma opção de compra européia sobre um ativo nãopagador de dividendos. Para este objetivo, faz-se uma apresentação das variáveis que afetam o prêmio das opções, seguidas da revisão individual de cada modelo mencionado.
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spelling Pontello, Bruno ViacelliTourrucoo, Fabricio2011-03-19T06:01:20Z2010http://hdl.handle.net/10183/28148000765879Nos últimos anos, o mercado de opções tem mostrado crescente expansão no volume de negócios da mesma forma que o interesse na determinação destas. Neste trabalho, buscou-se aplicar complementarmente o método de Monte-Carlo no modelo Black-Scholes na precificação de uma opção de compra européia sobre um ativo nãopagador de dividendos. Para este objetivo, faz-se uma apresentação das variáveis que afetam o prêmio das opções, seguidas da revisão individual de cada modelo mencionado.In the last years, options market has shown increasing growth in its trading volume so as the interest in its price determination. In this study, we sought to apply the Monte-Carlo method together on Black-Scholes model in pricing a European call option on an asset which pays no dividends. For this purpose, it is made a presentation of the variables that affect the premium of the options, followed by an individual review of each model mentioned.application/pdfporMercado de opçõesMercado financeiroDerivativo financeiroPrecificaçãoOption marketsOptions pricingBlack-Scholes modelMonte-Carlo simulationApreçando opções via método de Monte-Carloinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPorto Alegre, BR-RS2010Ciências Econômicasgraduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT000765879.pdf.txt000765879.pdf.txtExtracted Texttext/plain58079http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/28148/2/000765879.pdf.txt2175463f5e80a3369ecba617ccbb5c2aMD52ORIGINAL000765879.pdf000765879.pdfTexto completoapplication/pdf288380http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/28148/1/000765879.pdf1c2cc11a1c14d06138a973c48e992401MD51THUMBNAIL000765879.pdf.jpg000765879.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg975http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/28148/3/000765879.pdf.jpg5f490c5e5cbd07e5a3fc947d61f670a8MD5310183/281482018-10-09 09:16:53.742oai:www.lume.ufrgs.br:10183/28148Repositório InstitucionalPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestlume@ufrgs.bropendoar:2018-10-09T12:16:53Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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