Previsão do comportamento do preço de liquidação das diferenças (PLD) com ferramentas estatísticas

• Autor(a) principal: Lagasse, William
• Data de Publicação: 2020
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/213194
• topic: Engenharia elétrica; Séries temporais; Modelos de previsão; Electric power; Short-term electricity price; Forecasting models; Time series

A energia elétrica no mercado de curto prazo, ou mercado spot, é comercializada com base no cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), e seu cálculo segue uma metodologia complexa e dispendiosa. Buscando uma opção alternativa, o presente trabalho propõe o emprego de métodos estatísticos de previsão dos valores e tendências do PLD, com o intuito de mitigar a insegurança na tomada de decisão dos agentes de mercado. Os modelos propostos empregam como entrada a energia natural afluente, a energia armazenada, as gerações hidrelétrica, térmica e eólica, e a demanda de energia elétrica, divulgadas publicamente pelo ONS, além da série histórica do próprio PLD, divulgada pela CCEE, buscando praticidade para utilização do modelo desenvolvido. As previsões são elaboradas por métodos de análise de séries temporais e de regressão para o horizonte de uma semana no submercado Sul para o patamar de carga pesado. Sequências históricas são empregadas para a construção dos modelos e seus resultados de previsão são validados para os períodos excluídos dessas sequências de dados. O modelo que apresenta melhor acurácia na previsão do PLD é o modelo de análise de séries temporais que emprega a suavização exponencial simples com erros médios de 17,91 % (percentual) e de R$ 28,01/MWh (absoluto). O melhor percentual de acerto de tendência é de 61,36 % obtido a partir de um modelo de regressão linear múltipla.