A web interface for accessing option pricer implementations based on the Heston model

• Autor(a) principal: Teixeira, Guilherme Andrighetto
• Data de Publicação: 2013
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: eng
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/86278
• topic: Banco : Dados; Serviços Web

O presente Trabalho de Conclusão de Curso mostra a implementação de um framework web para a execução de algoritmos de precificação de opções financeiras em diferentes arquiteturas, a fim de comparar resultados no que diz respeito a velocidade de execução e eficiência energética. Com o aumento da complexidade dos algoritmos e análise de dados voltados ao mercado financeiro, uma busca por soluções mais rápidas e econômicas tornou-se indispensável, levando ao desenvolvimento de sistemas que se encaixam nessas necessidades crescentes. Frente a esse contexto, essa interface on-line foi desenvolvida com o intuito de permitir comparações justas quanto ao tempo de execução e consumo de energia, integrando um acelerador de hardware baseado em FPGA para simulações multinível de Monte Carlo, comprovadamente mais eficiente para ambos atributos que outras soluções usuais. Para que as comparações sejam possiveis, apresentamos uma interface para a internet integrada com um servidor multi-thread que implementa um sistema de gerência de tarefas, o qual conecta-se com uma aplicação C++ através de conexões de rede pelo protocolo TCP. O sistema usa XML como padrão para troca de informações, objetivando fornecer compatibilidade de dados entre as diferentes linguagens de programação, sendo elas Java e C++ . Embora tal abordagem seja sempre desafiadora perante a necessidade de troca de informações entre sistemas baseados em linguagens ou arquiteturas diferentes, nossa solução permite a qualquer pessoa no contexto global acionar as simulações e obter resultados, ou seja, possibilitando a demonstração da efetividade do acelerador de hardware. A presente solução foi desenvolvida intentando prover referências estáveis para o público no domínio de Matemática Financeira.