Avaliação de redes neurais do tipo Long short-term memory e Multilayer perceptron para predição do valor da cotação das ações das cinco empresas mais representativas do IBOVESPA

• Autor(a) principal: Sivelli, Matheus Quevedo
• Data de Publicação: 2022
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/252396
• topic: Aprendizado de máquina; Redes neurais; Mercado de capitais; Multilayer perceptron; Long short-term memory; Capital market; Ibovespa

O mercado de capitais é um mecanismo que possibilita o financiamento de empresas através de pessoas físicas poupadoras. Este instrumento assume um papel ímpar no desenvolvimento econômico de um país e possibilita a construção de patrimônio a longo prazo para os investidores. Entender e conseguir predizer o comportamento do mercado é de grande valia para investidores. O presente trabalho utilizou técnicas de Multilayer Perceptron e Long Short-Term Memory para prever o preço futuro das cinco empresas mais representativas do Ibovespa, que é principal índice do mercado brasileiro. Para construção dos algoritmos, utilizou-se a linguagem Python 3 e o ambiente em nuvem Google Collaboratory. Os modelos foram treinados e validados utilizando dados de 04 janeiro de 2010 a 05 de agosto de 2021 e testados com dados de 06 agosto até 30 de dezembro de 2021. Para encontrar o melhor conjunto de hiperparâmetros foi realizado uma otimização considerando 72 combinações distintas. Os resultados foram avaliados através do Root Mean Squared Error e demonstraram que as Multilayer Perceptron obtiveram um erro, na média, menor quando comparada as Long Short-Term Memory, e, portanto, foram consideradas a técnica mais segura para os investidores. Os resultados de RMSE obtidos para as empresas B3, Bradesco, Itaú, Petrobras e Vale, respecitvamente, foram de 0,37470; 0,44970; 0,69881; 0,64238; e 2,00160 para MLP contra 0,36930; 0,47892; 0,74098; 0, 65798; e 2,4009 para a LSTM. Por fim, os melhores resultados foram: B3 (0,36930), Bradesco (0,44970), Petrobras (0,64238), Itaú (0,69881) e Vale (2,00160).