O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vilarinho Couto, Sílvia Verônica
Data de Publicação: 2019
Outros Autores: Fraga, Gilberto Joaquim
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Texto Completo: https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/24087
Resumo: O presente artigo objetiva analisar empiricamente a relação entre taxa de câmbio e preços no Brasil no período de 1999 a 2012. Adicionalmente apresenta‑se uma revisão da literatura teórica e empírica destacando os canais de transmissão do câmbio para os índices de preços tanto no âmbito micro quanto macroeconômico. Para alcançar o objetivo proposto, utilizou‑se o procedimento econométrico de séries temporais através do Vetor de Correção de Erros. Os resultados encontrados sugerem uma relação de longo prazo entre câmbio e os índices de preços domésticos em análise, embora seja possível constatar um grau de pass‑through incompleto. Observa‑se também que o repasse é maior para o índice de preços (IGPDI) com maior componente de preços por atacado.
id UFRJ-2_9127124c01c82dd6ef2189f6438c684c
oai_identifier_str oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/24087
network_acronym_str UFRJ-2
network_name_str Revista de Economia Contemporânea
repository_id_str
spelling O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o BrasilVilarinho Couto, Sílvia VerônicaFraga, Gilberto JoaquimPass‑throughpreçosnova macroeconomia abertaF31F37F41O presente artigo objetiva analisar empiricamente a relação entre taxa de câmbio e preços no Brasil no período de 1999 a 2012. Adicionalmente apresenta‑se uma revisão da literatura teórica e empírica destacando os canais de transmissão do câmbio para os índices de preços tanto no âmbito micro quanto macroeconômico. Para alcançar o objetivo proposto, utilizou‑se o procedimento econométrico de séries temporais através do Vetor de Correção de Erros. Os resultados encontrados sugerem uma relação de longo prazo entre câmbio e os índices de preços domésticos em análise, embora seja possível constatar um grau de pass‑through incompleto. Observa‑se também que o repasse é maior para o índice de preços (IGPDI) com maior componente de preços por atacado.IE-UFRJ2019-03-22info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtigo avaliado pelos Paresapplication/pdfhttps://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/24087Revista de Economia Contemporânea; Rev. Econ. Contemp., v. 18, n. 3, set./dez. 2014Journal of Contemporary Economics; Rev. Econ. Contemp., v. 18, n. 3, set./dez. 20141980-5527porhttps://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/24087/13335Copyright (c) 2019 Sílvia Verônica Vilarinho Couto, Gilberto Joaquim Fragaoai:ojs.pkp.sfu.ca:article/240872019-03-22T19:59:23Z
dc.title.none.fl_str_mv O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
title O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
spellingShingle O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
Vilarinho Couto, Sílvia Verônica
Pass‑through
preços
nova macroeconomia aberta
F31
F37
F41
title_short O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
title_full O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
title_fullStr O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
title_full_unstemmed O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
title_sort O pass‑through da taxa de câmbio para índices de preços: análise empírica para o Brasil
dc.creator.none.fl_str_mv Vilarinho Couto, Sílvia Verônica
Fraga, Gilberto Joaquim
author Vilarinho Couto, Sílvia Verônica
author_facet Vilarinho Couto, Sílvia Verônica
Fraga, Gilberto Joaquim
author_role author
author2 Fraga, Gilberto Joaquim
author2_role author
dc.subject.none.fl_str_mv Pass‑through
preços
nova macroeconomia aberta
F31
F37
F41
topic Pass‑through
preços
nova macroeconomia aberta
F31
F37
F41
description O presente artigo objetiva analisar empiricamente a relação entre taxa de câmbio e preços no Brasil no período de 1999 a 2012. Adicionalmente apresenta‑se uma revisão da literatura teórica e empírica destacando os canais de transmissão do câmbio para os índices de preços tanto no âmbito micro quanto macroeconômico. Para alcançar o objetivo proposto, utilizou‑se o procedimento econométrico de séries temporais através do Vetor de Correção de Erros. Os resultados encontrados sugerem uma relação de longo prazo entre câmbio e os índices de preços domésticos em análise, embora seja possível constatar um grau de pass‑through incompleto. Observa‑se também que o repasse é maior para o índice de preços (IGPDI) com maior componente de preços por atacado.
publishDate 2019
dc.date.none.fl_str_mv 2019-03-22
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artigo avaliado pelos Pares
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/24087
url https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/24087
dc.language.none.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/article/view/24087/13335
dc.rights.none.fl_str_mv Copyright (c) 2019 Sílvia Verônica Vilarinho Couto, Gilberto Joaquim Fraga
rights_invalid_str_mv Copyright (c) 2019 Sílvia Verônica Vilarinho Couto, Gilberto Joaquim Fraga
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv IE-UFRJ
publisher.none.fl_str_mv IE-UFRJ
dc.source.none.fl_str_mv Revista de Economia Contemporânea; Rev. Econ. Contemp., v. 18, n. 3, set./dez. 2014
Journal of Contemporary Economics; Rev. Econ. Contemp., v. 18, n. 3, set./dez. 2014
1980-5527
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1789436682414587904

Registros relacionados