Mercado de liquidação futura: uma investigação do desenvolvimento da modalidade e o estudo prático do apreçamento de opções

• Autor(a) principal: Lima, Alessandro Guérin Barcelos
• Data de Publicação: 2009
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRJ
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/11422/13144
• topic: Mercado futuro; Opções financeiras; Derivativos; Mercado de opções; Sistema financeiro; CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::MERCADOLOGIA

Investiga os fundamentos centrais de apreçamento dos instrumentos derivativos alcunhados de opções, administrando um estudo embutido de componentes teóricos e empíricos. Para a consecução da ambição antecedente, o trabalho entende que é necessário o exame das disposições básicas do mercado de liquidação futura e do mercado de opções, percorrendo diversos temas que contemplam o desenvolvimento e a operacionalização dessa modalidade de contrato. O comércio de derivativos, atualmente, é responsável pelo desempenho de um importante papel no sistema financeiro mundial, posto que abastece os agentes econômicos de um mecanismo de proteção contra as conseqüências do risco excessivo e indesejado. Hoje em dia, os empreendimentos capitalistas empregam o instrumento na gestão financeira, e, conseqüentemente, existe espaço para o debate em nível acadêmico. Em especial, o Brasil não é estranho à transação de derivativos, o que estende convite para um estudo em contexto nacional, como o proposto pela presente monografia.