Métodos de seleção de carteira: uma análise dos métodos de Bazin, Graham e Markowitz

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Cícero Elielson de Mendonça
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRN
Texto Completo: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/35074
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo investigar a eficácia do método de Décio Bazin e Benjamin Graham como filtro para implementação do modelo de Markowitz. Os dados sobre preços de ativos e informações contábeis foram acessados por meio da Plataforma Bloomberg. A modelagem econométrica foi gerada por meio do R, considerando uma janela de dados entre 02 de janeiro de 2014 e 02 de janeiro de 2019. Empregou-se uma janela fora da amostra, compreendida entre 03 de janeiro de 2019 e 03 de junho de 2019 para aferição dos resultados dos retornos realizados pelos métodos de composição de carteiras. Os resultados apontam para um desempenho inferior das carteiras derivadas dos métodos de Bazin e Graham em relação ao índice Ibovespa e dos principais índices de mercado utilizados como benchmark.
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