Estudo de previsão e estimação do processo Poisson INAR(1)

• Autor(a) principal: Almeida, Wanderlan Victor Brigido de
• Data de Publicação: 2021
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRN
• Texto Completo: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/37990
• topic: Dados de Contagem; Previsão; Processo Poisson INAR(1); Séries Temporais; Count Data; Forecast; Process Poisson INAR(1); Time Series

Este trabalho tem como objetivo estudar a estimação dos parâmetros e a previsão no processo Poisson autorregressivo de valores inteiros de primeira ordem, INAR(1), usando simulação de Monte Carlo. Consideraremos os métodos de estimação de Yule-Walker, Mínimos Quadrados Condicionais e Máxima Verossimilhança Condicional. Para comparar seu desempenho, usaremos as medidas de avaliação viés e Erro Quadrático Médio (EQM). Dado que conhecemos a série até o tempo t, propomos o inteiro mais próximo da esperança condicional dois passos à frente e a mediana da distribuição condicional dois passos à frente, como previsão do valor da série no tempo t + 2. Usamos a raiz do erro quadrático médio de previsão e o erro absoluto médio de previsão para avaliar o desempenho destes preditores considerando os diferentes métodos de estimação.