Volatilidade implícita e histórica: um estudo acerca do conteúdo informacional em opções de ações

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cocentino, Júlio Fagundes
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRN
Texto Completo: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/35267
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo primário o estudo do conteúdo informacional presente nas volatilidades implícita e histórica acerca da volatilidade futura. Nesse sentido, a partir de dados das ações preferenciais da Petrobrás e de seus contratos de opções negociados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020, foram calculadas previsões da volatidade futura, sendo uma delas sobre a volatilidade implícita de grupos de opções e outra a partir dos retornos da ação ao longo do período, utilizando uma média móvel ponderada exponencialmente. Via Regressões lineares, concluiu-se que essas variáveis não possuem, individualmente, conteúdo informacional significativo acerca da volatilidade futura do ativo.
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