A estrutura temporal das taxas de juros no Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Carvalho Junior, José Lemos de
Data de Publicação: 2005
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/121879
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling A estrutura temporal das taxas de juros no BrasilTaxa de JurosDerivativosPolítica MonetáriaTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.Este trabalho examina as principais características da Estrutura Temporal das Taxas de Juros no Brasil. Após uma breve revisão acerca das teorias que buscam explicar a relação taxa de juros e maturidade, estabeleceu-se que a ETTJ brasileira mais adequada à análise financeira é formada pelos contratos futuros de juros (DI-Futuro e Swap DI x Pré). Em seguida, demonstrou-se como obter a representação gráfica da ETTJ e um método para interpolação de seus vértices. Por fim, baseando-se no trabalho de Tabak (2003), utilizando uma regressão linear procurou-se estimar a resposta das taxas de juros de mercado às decisões de política monetária representadas pela meta SELIC estabelecida pelo COPOM. Este teste empírico trouxe evidências de que as taxas de curto prazo respondem, pelo menos parcialmente, às variações na taxa básica de juros.Costa Júnior, Newton C. A. daUniversidade Federal de Santa CatarinaCarvalho Junior, José Lemos de2014-07-22T16:16:23Z2014-07-22T16:16:23Z20052005info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis52 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/121879porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2014-07-27T03:02:52Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/121879Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732014-07-27T03:02:52Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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