Minimização do risco em carteira: aplicação da moderna teoria do portfólio

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Albuquerque, Marcelo Masera de
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158474
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Minimização do risco em carteira: aplicação da moderna teoria do portfólioMarkowitz, CAPM, MatLab.TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O elevado nível de oscilação no preço dos ativos no mercado acionário, ocasionado por expectativas dos agentes econômicos resulta em alto risco para os investidores, uma vez que tal comportamento torna-se imprevisível na presença de choques econômicos. Nesse sentido, os investidores procuram ao máximo inibir o componente aleatório dos preços dos ativos financeiros, por meio de um processo de diversificação de ativos. Dentre as metodologias existentes para a minimização do risco estão a de Markowitz e Sharpe. A metodologia de Markowitz é caracterizada pela otimização do trade-off entre risco e retorno, e permite delinear uma fronteira eficiente de portfólios, no qual se identifica as melhores composições de ativos para cada nível de risco assumido. Enquanto isso, o método de Sharpe, mais conhecido como CAPM, complementa a base da teoria moderna do portfólio. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é utilizar uma metodologia de otimização de portfólio capaz de minimizar o risco e identificar seu maior retorno médio para cada nível de risco assumido. A partir da inclusão de um ativo livre de risco à fronteira eficiente de Markowitz, é possível determinar seu retorno exigido para os ativos. Conclui-se que a aplicação dos métodos à um caso real, por meio da utilização do software MatLab, apresentou-se eficaz, uma vez que foi possível identificar a minimização do risco mediante o procedimento de diversificação de ativos e a composição ideal para o alcance do ponto máximo do índice Sharpe.Biage, MiltonUniversidade Federal de Santa CatarinaAlbuquerque, Marcelo Masera de2016-01-18T12:28:44Z2016-01-18T12:28:44Z2016-01-18info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis54 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158474porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2016-01-18T12:28:44Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/158474Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732016-01-18T12:28:44Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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