Aplicação dos fractais ao mercado de capitais utilizando-se as Elliott Waves

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Hayashi, André Daniel
Data de Publicação: 2002
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/82416
Resumo: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.
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spelling Universidade Federal de Santa CatarinaHayashi, André DanielCoelho, Christianne Coelho de Souza Reinisch2012-10-19T14:51:44Z2012-10-19T14:51:44Z20022002192525http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/82416Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.Esta pesquisa apresenta o método Elliott Waves de previsão dos próximos movimentos de preços no mercado financeiro sob o enfoque da teoria do caos e da complexidade, novas áreas da ciência que procuram entender o que a física newtoniana ainda não conseguiu explicar: o comportamento dos sistemas complexos. A possibilidade de conexão entre os mercados de capitais e as teorias do caos e da complexidade foi motivada pela descoberta do comportamento fractal das séries temporais de preços por Benoit Mandelbrot (1997) e pelos registros de repetições quase perfeitas de padrões fractais nos gráficos históricos de ações e mercadorias referentes à bolsa de valores Nova York e à bolsa de mercadorias de Chicago, feitos por Ralph Nelson Elliott e relatados por Robert Prechter (2000) e Glenn Neely (1990). Como alternativa à tradicional Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), que está para a Economia assim como a mecânica de Newton está para a Física, a modelagem matemática através dos fractais produz resultados que acompanham as mudanças reais nos preços de uma maneira mais precisa e explicam o comportamento do mercado nos momentos de maior volatilidade. Enquanto os fractais Elliott baseiam-se em dados históricos para se prever acontecimentos futuros, a HME tem como uma de suas premissas a inexistência de memória nos mercados, ou seja, os preços variam aleatoriamente (distribuição de Gauss) e unicamente em função dos novos eventos econômicos, já que os eventos passados já foram totalmente assimilados pelo mercado e descontados nos preços atuais. A HME não corresponde à realidade dos mercados financeiros, o que foi comprovado por esta dissertação.ix, 122 f.| il., tabs., grafs.porFlorianópolis, SCEngenharia de produçãoFractaisMercado de capitaisAplicação dos fractais ao mercado de capitais utilizando-se as Elliott Wavesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL192525.pdfapplication/pdf814978https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/82416/1/192525.pdf249b1b1a0c16ca6e0a76859854f0dc90MD51123456789/824162015-02-04 19:06:48.427oai:repositorio.ufsc.br:123456789/82416Repositório de PublicaçõesPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732015-02-04T21:06:48Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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