Aplicação de redes neurais para prognóstico com base em séries temporais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Martin, Claudio
Data de Publicação: 2000
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79330
Resumo: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção
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spelling Aplicação de redes neurais para prognóstico com base em séries temporaisEngenharia de produçãoRedes neurais (Computação)Analise de series temporaisPrognósticoInteligencia artificialDissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de ProduçãoA importância do prognóstico para as empresas, ressaltando a necessidade de se obter valores cada vez mais confiáveis para a tomada de decisão empresarial. Estuda os métodos convencionais para a obtenção de valores de prognóstico, tais como regressão e metodologia de Box-Jenkins e apresenta as redes neurais para solucionar séries temporais com comportamento não-linear. O estudo de caso aborda a aplicação de redes neurais na série temporal representada pelo índice BovespaFlorianópolis, SCFialho, Francisco Antonio PereiraUniversidade Federal de Santa CatarinaMartin, Claudio2012-10-18T02:15:07Z2012-10-18T02:15:07Z20002000info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisxi, 116 f.| grafs., form.application/pdf185075http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79330porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2014-09-25T19:10:05Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/79330Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732014-09-25T19:10:05Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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