Aplicação da teoria de Markowitz em um plano de benefício definido – caso ELOS

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cortez, Eduardo Claudino
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158341
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Aplicação da teoria de Markowitz em um plano de benefício definido – caso ELOSPrevidência, Fundo de Pensão, Gestão de Risco, Otimização de CarteirasTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.As Entidades Fechadas de Previdência Complementar vêm apresentando déficits crescentes desde 2010 até os dias atuais. Na prática, os déficits representam um grande problema para os Fundos de Pensão, pois estes não irão conseguir cumprir com o seu principal objetivo que é complementar a perda de renda ocasionada pela aposentadoria. Na literatura moderna há diversas teorias de otimização de carteiras que podem auxiliar os gestores da Fundação a minimizar estes impactos. O modelo escolhido foi o de Markowitz, já que é o primeiro a tratar de otimização de carteiras e é apresentado como o mais conhecido de otimização. Resumidamente, o modelo propõe encontrar a máxima rentabilidade média para um determinado nível de risco. O presente estudo visa avaliar a aplicabilidade do modelo de Markowitz em um Plano de Benefício Definido e consequentemente dar suporte ao gestor nas decisões. Foram utilizadas três estratégias e, todas tiveram resultados satisfatórios tanto em retorno absoluto quanto melhor relação risco/retorno.Santos, André Alves PortelaUniversidade Federal de Santa CatarinaCortez, Eduardo Claudino2016-01-15T12:05:42Z2016-01-15T12:05:42Z2016-01-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis61 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158341porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2016-01-15T12:05:42Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/158341Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732016-01-15T12:05:42Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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