Um modelo heteroscedástico para a previsão da inflação

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Turatti, Douglas Eduardo
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107577
Resumo: Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-graduação em Economia, Florianópolis, 2013
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spelling Um modelo heteroscedástico para a previsão da inflaçãoEconomiaInflaçãoPrevisaoModelos matemáticosDissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-graduação em Economia, Florianópolis, 2013Este trabalho estima um modelo de decomposição para a previsão da inflação que tem por característica a robustez a mudanças no processo gerador. O modelo, de estado espaço não linear, não pode ser estimado de forma analítica e deve-se recorrer à integração estocástica pelo método de amostragem por importância eficiente sequencial. Os resultados para os Estados Unidos da América mostram que a grande inflação dos anos 70 foi causada por tendência inflacionária, enquanto nos outros períodos os efeitos dos choques são predominantes. Os resultados da previsão fora da amostra confirmaram as expectativas e o modelo prevê melhor a inflação em horizontes curtos que um modelo benchmark <br>Moura, Guilherme ValleUniversidade Federal de Santa CatarinaTuratti, Douglas Eduardo2013-12-06T00:31:02Z2013-12-06T00:31:02Z2013info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesis49 p.| grafs., tabs.application/pdf320224https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107577porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2014-01-12T02:36:07Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/107577Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732014-01-12T02:36:07Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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