Estudo de estratégia de investimentos utilizando o múltiplo P/L no mercado acionário brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Borges, Otávio Andrade Allemand
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/123472
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Estudo de estratégia de investimentos utilizando o múltiplo P/L no mercado acionário brasileiroEstratégias de investimentoIndice preço/lucroRiscosEconomiaTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O presente trabalho estuda uma estratégia de investimento que é muito utilizada no mercado de capitais. Iremos analisar no período de 01/01/1995 a 31/12/2007, se a estratégia de comprar ações que tenham baixo índice Preço/Lucro (P/L), apresenta rendimentos superiores ao Ibovespa de forma consistente. Da mesma forma, estabelecemos os benchmarks domésticos para saber o que pode ser considerado como um P/L baixo. Como a maioria das pesquisas foi elaborada nos Estados Unidos e Europa, torna-se pertinente analisar o mercado brasileiro de maneira isolada. Além disto, foi feito uma análise de risco para verificar se os resultados estão associados a uma maior exposição ao risco. Desta forma, evita-se de tomar decisões de investimentos de maneira superficial. Com o trabalho, também foi feito uma verificação sobre a existência de anomalias de rendimentos, ou se a estratégia em questão seria mais um mito de investimento. Como metodologia de pesquisa, foram estipulados alguns filtros, como negociabilidade anual mínima de 80% no Ibovespa e para resultados muito fora da curva normal foram estipulados alguns ajustes como exemplo utilizar a mediana ao invés da média aritimética. Os resultados confirmam as pesquisas de outros países, onde proporcionam retornos, ajustados pelo CAPM acima dos retornos do Ibovespa com alta significância estatística.FlorianópolisCosta, Newton Carneiro Affonso daUniversidade Federal de Santa CatarinaBorges, Otávio Andrade Allemand2014-08-07T15:03:03Z2014-08-07T15:03:03Z2008info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis50 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/123472porreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2014-08-07T15:03:03Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/123472Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732014-08-07T15:03:03Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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