Regra de Taylor: uma estimação de modelo para o Brasil no período de 2000 a 2020

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Sarah, Santos Fernandes
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248041
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Economia.
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spelling Regra de Taylor: uma estimação de modelo para o Brasil no período de 2000 a 2020Ciências EconômicasEconomia MonetáriaRegra de TaylorMQOTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Economia.A Regra de Taylor vem sendo utilizada como instrumento de decisão de política monetária, uma vez que o modelo serve como referencial para avaliar a política monetária, a fim de projetar a inflação como o hiato do produto, uma vez que observa a taxa de juros real a longo prazo, a taxa de inflação, o hiato de inflação. Este trabalho buscou utilizar dos métodos amplamente difundidos na literatura para a estimação de um modelo baseando-se na Regra de Taylor, conforme Mendonça (2001), entre outros autores. Objetivo, este, que surgiu a partir da percepção de que o tema é certamente relevante para a análise macroeconômica. Por isso, este trabalho teve como propósito de estimar uma função para o Banco Central do Brasil a partir de 2000 até 2020 a partir do método quantitativo ordinário (MQO), assim como avaliar se é possível introduzir a taxa de juros americana como proxy para o modelo, a fim de compreender se ela afeta a regra de Taylor. A evidência empírica deste trabalho indica que devido a limitação do software, obteve um modelo econométrico com questões ligadas a testagem, como a metodologia adotada, tendo divergência com o modelo teórico, como os demais modelos estimados na literatura.The Taylor Rule has been used as a monetary policy decision tool, since the model serves as a reference to evaluate monetary policy, to project inflation as the output gap, since it observes the real interest rate in the long run, the inflation rate, the inflation gap. This work sought to use methods widely disseminated in the literature to estimate a model based on the Taylor Rule, according to Mendonça (2001), among other authors. This objective arose from the perception that the theme is certainly relevant for macroeconomic analysis. Therefore, this work aimed to estimate a function for the Central Bank of Brazil from 2000 to 2020 based on the ordinary quantitative method (OLS), as well as to evaluate whether it is possible to introduce the American interest rate as a proxy for the model to understand whether it affects the Taylor rule. The empirical evidence of this work indicates that, due to software limitations, it obtained an econometric model with questions related to testing, such as the adopted methodology, having divergence with the theoretical model, as the other models estimated in the literature.Florianópolis, SC.Roberto, MeurerUniversidade Federal de Santa Catarina.Sarah, Santos Fernandes2023-07-04T15:03:32Z2023-07-04T15:03:32Z2023-06-27info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248041Open Access.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSC2023-07-04T15:03:42Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/248041Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732023-07-04T15:03:42Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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