Estudo de flutuações e correlações em séries financeiras
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Data de Publicação: | 2008 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFSC |
Texto Completo: | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91587 |
Resumo: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Programa de Pós-Graduação em Física |
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Universidade Federal de Santa CatarinaSantos, Renata FariaFigueiredo, Wagner2012-10-24T00:32:18Z2012-10-24T00:32:18Z20082008250764http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/91587Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Programa de Pós-Graduação em FísicaNeste trabalho, utilizamos alguns conceitos da física, em especial, da mecânica estatística, que são aplicados no estudo de dados financeiros. Concentramos nosso estudo nos processos estocásticos e propriedades estatísticas que descrevem os retornos de preços de ações e no estudo das correlações entre elas. Utilizamos a Teoria da Matriz Aleatória para testar incertezas estatísticas presentes na matriz de correlação, obtida usando-se séries temporais dos retornos diários de preços de um conjunto de ações muito negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no período de 2001 a 2007. Obtemos a densidade de autovalores da matriz de correlação e comparamos a estatística desses autovalores com a dos autovalores de uma matriz de correlação aleatória, construída a partir de séries temporais mutuamente descorrelacionadas. Analisamos a distribuição das componentes dos autovetores e observamos que os autovetores correspondentes aos menores autovalores, que não são explicados pela Teoria da Matriz Aleatória, carregam consigo informação econômica real, enquanto o maior autovalor corresponde a uma influência comum do mercado sobre todas as ações. Utilizamos o conceito de Espaço Ultramétrico e Teoria de Grafos para construir árvores de extensão mínima a fim de obtermos informações sobre o agrupamento das ações e extrair informações comuns partilhadas entre elas. Consideramos diferentes intervalos de tempo ao obtermos a árvore na tentativa de se entender as flutuações dos preços ao longo do tempo.x, 80 p.| il., grafs., tabs.porFlorianópolis, SCFísicaProcessos estocasticosPreçosFlutuaçãoEstudo de flutuações e correlações em séries financeirasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSCinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL250764.pdfapplication/pdf745754https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/91587/1/250764.pdf67c57b048959ed3251143be8cf44cd63MD51TEXT250764.pdf.txt250764.pdf.txtExtracted Texttext/plain122400https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/91587/2/250764.pdf.txtd4b2f3d77fb9759332d3fe50934d5a25MD52THUMBNAIL250764.pdf.jpg250764.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1223https://repositorio.ufsc.br/bitstream/123456789/91587/3/250764.pdf.jpg4f31d0fb2b487fc7ed75a08fe678bee0MD53123456789/915872013-04-30 16:22:40.799oai:repositorio.ufsc.br:123456789/91587Repositório de PublicaçõesPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732013-04-30T19:22:40Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false |
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