Dinâmica assimétrica de ajustamento das taxas de juros no Brasil: uma análise baseada no modelo Auto-Regressão Quantílica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Danilo Henrique Clemente e
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/237325
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
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spelling Dinâmica assimétrica de ajustamento das taxas de juros no Brasil: uma análise baseada no modelo Auto-Regressão QuantílicaDinâmica de ajustamentoTaxa de jurosAuto - Regressão QuantílicaTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.O presente trabalho se propôs a investigar a dinâmica de ajustamento das taxas de juros nas modalidades de crédito pessoal não consignado, crédito rotativo, conta garantida, capital de giro e a taxa Selic. A partir do modelo de Auto-Regressão Quantílica, os resultados encontrados trazem evidências empíricas de uma dinâmica de ajustamento assimétrica, quando as taxas sofrem algum tipo de choque que as façam se deslocar de sua média condicional. Nos quantis inferiores, o tempo levado para o choque se dissipar ao longo do tempo e retornar a sua média condicional, é maior do que o tempo levado nos quantis superiores. Não o bastante, os choques também se mostraram persistentes, salvo alguns quantis superiores da modalidade de crédito pessoal, conta e a taxa Selic, levando a conclusão de que um choque que diminua o nível das taxas de juros, se mostra mais persistente, e faz com que o tempo para que a taxa de juros recupere seu nível anterior, seja maior do que um choque que aumente as taxas de juros. Essas conclusões, vão no sentido contrário de alguns trabalhos que se prestaram a verificar o repasse da taxa Selic nas taxas de juros.Florianópolis, SCOliveira, Guilherme deUniversidade Federal de Santa CatarinaSantos, Danilo Henrique Clemente e2022-07-28T19:40:46Z2022-07-28T19:40:46Z2022-07-21info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis36 f.application/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/237325info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSC2022-07-28T19:40:47Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/237325Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732022-07-28T19:40:47Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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