Mercado de opções: compreensão de modelo Black & Scholes para precificação de ativos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mastre, Lívia Tudela Del
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFSC
Texto Completo: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/244195
Resumo: TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Matemática.
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spelling Mercado de opções: compreensão de modelo Black & Scholes para precificação de ativosDerivativos, opções, precificação, Black & ScholesTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Matemática.O presente trabalho aborda o Modelo de Black-Scholes para a precificação de opções. Iniciamos com um panorama do mercado financeiro brasileiro, adentrando no mercado de derivativos e, mais especificamente, na precificação de opções. Além disso, estudamos alguns assuntos como elementos da Teoria de Probabilidade, o Movimento Browniano, a Integral de Itô e a volatilidade implícita, essenciais para o desenvolvimento do modelo de Black-Scholes.Florianópolis, SC.Albani, Vinícius Viana LuizUniversidade Federal de Santa Catarina.Mastre, Lívia Tudela Del2023-02-06T15:08:53Z2023-02-06T15:08:53Z2022-12-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/244195Open Access.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFSCinstname:Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)instacron:UFSC2023-02-06T15:08:54Zoai:repositorio.ufsc.br:123456789/244195Repositório InstitucionalPUBhttp://150.162.242.35/oai/requestopendoar:23732023-02-06T15:08:54Repositório Institucional da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)false
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