Proposta de um modelo probabilístico de risco de inadimplência em uma cooperativa de crédito, com a aplicação da técnica de regressão logística
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Dissertação |
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Texto Completo: | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8204 |
Resumo: | The current view is of magnifying of operations of credit destined to physical persons. This growing justifies by the contract of financings and loans with larger terms of paying, increasing of income and job. Being thus, in the same way as if it expands the search for credit in the financial institutions, it occurs the increasing of the index of insolvency of these operations. With this, it appears the necessity of an efficient management and control of risk making that these institutions try to perfect the quantitative techniques used in its process of analyze of concession of credit and administration of risk. Thus, the objective of this research was to propose a model of risk of credit for to esteem the probability of insolvency in the segment of physical persons in a Credit Cooperative, located in Pelotas/RS. It was identified too the profile of the cooperated from information registered in cadastre that themselves relate to the institution, trying by means of them to verify what are the variables able to explain the suggested model of risk. It was developed a study of case, based on the period of December, 2010 and it was used for analyzing data the multivaried statistic technique of multiple logistic regression. It was obtained a sample of 400 cooperated and it was tested 29 co-varied of the respective bank of data of the Unicred Automation System (UAS). In this study, the variable dependent corresponds to the situation or no of the insolvency of the cooperated in the operations of credit. The results gotten from the adjusted model indicate that only two predatory variables were statistically significant (p<0,05) for esteeming the probability of the insolvency , that are: profession dentist (OR = 7,147) and if it has the monthly income over 10 thousand until 20 thousand Reals (OR = 4,339). |
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2012-05-102012-05-102011-08-26GARCIA, Fabiane Tubino. PROPOSAL OF A PROBABILIST MODEL OF RISK OF INSOLVENCY IN A CREDIT COOPERATIVE, WITH THE APPLICATION OF THE TECHNIQUE OF LOGISTIC REGRESSION.. 2011. 111 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011.http://repositorio.ufsm.br/handle/1/8204The current view is of magnifying of operations of credit destined to physical persons. This growing justifies by the contract of financings and loans with larger terms of paying, increasing of income and job. Being thus, in the same way as if it expands the search for credit in the financial institutions, it occurs the increasing of the index of insolvency of these operations. With this, it appears the necessity of an efficient management and control of risk making that these institutions try to perfect the quantitative techniques used in its process of analyze of concession of credit and administration of risk. Thus, the objective of this research was to propose a model of risk of credit for to esteem the probability of insolvency in the segment of physical persons in a Credit Cooperative, located in Pelotas/RS. It was identified too the profile of the cooperated from information registered in cadastre that themselves relate to the institution, trying by means of them to verify what are the variables able to explain the suggested model of risk. It was developed a study of case, based on the period of December, 2010 and it was used for analyzing data the multivaried statistic technique of multiple logistic regression. It was obtained a sample of 400 cooperated and it was tested 29 co-varied of the respective bank of data of the Unicred Automation System (UAS). In this study, the variable dependent corresponds to the situation or no of the insolvency of the cooperated in the operations of credit. The results gotten from the adjusted model indicate that only two predatory variables were statistically significant (p<0,05) for esteeming the probability of the insolvency , that are: profession dentist (OR = 7,147) and if it has the monthly income over 10 thousand until 20 thousand Reals (OR = 4,339).O panorama atual é de ampliação das operações de crédito destinadas às pessoas físicas. Este crescimento justifica-se pela contratação de financiamentos e empréstimos com maiores prazos de pagamentos, aumento da renda e de emprego. Sendo assim, da mesma forma como se expande a procura pelo crédito nas instituições financeiras, ocorre o aumento dos índices de inadimplência destas operações. Com isso, surge a necessidade de um eficaz gerenciamento e controle do risco, fazendo com que estas instituições busquem aperfeiçoar as técnicas quantitativas utilizadas em seu processo de análise de concessão de crédito e administração do risco. Assim, o objetivo desta investigação foi propor um modelo de risco de inadimplência para estimar se um cooperado pessoa física será inadimplente ou não em uma operação de crédito junto a uma Cooperativa de Crédito Mútuo, situada em Pelotas/RS. Também, identificou-se o perfil do cooperado, a partir das informações cadastrais que os mesmos informam à instituição, buscando, por meio dessas, verificar quais as variáveis capazes de explicar o modelo de risco sugerido. Desenvolveu-se um estudo de caso, tendo como base o período de dezembro de 2010 e, utilizou-se para análise dos dados a técnica estatística multivariada de regressão logística múltipla. Obteve-se uma amostra de 400 cooperados e foram testadas 29 covariáveis do respectivo banco de dados do Sistema de Automação Unicred (SAU). Neste estudo, a variável dependente corresponde à situação ou não da inadimplência dos cooperados nas operações de crédito. Os resultados obtidos no modelo ajustado indicam que somente duas variáveis preditoras foram estatisticamente significativas (p<0,05) para estimar a probabilidade da inadimplência, que são: profissão dentista (OR = 7,147) e se possui a renda mensal acima de 10 mil até 20 mil reais (OR = 4,339).Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorapplication/pdfporUniversidade Federal de Santa MariaPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de ProduçãoUFSMBREngenharia de ProduçãoCooperativas de crédito mútuoRisco de créditoInadimplênciaRegressão logísticaCooperatives of creditRisk of creditInsolvencyLogistic regressionCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAOProposta de um modelo probabilístico de risco de inadimplência em uma cooperativa de crédito, com a aplicação da técnica de regressão logísticaProposal of a probabilist model of risk of insolvency in a credit cooperative, with the application of the technique of logistic regressioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisLopes, Luis Felipe Diashttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721614Z9Costa, Vânia Medianeira Floreshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779320Y7Camargo, Maria Emiliahttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787399A2http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4264022E6Garcia, Fabiane Tubino3008000000054005005005005001dc759c3-23ad-4b07-ab5e-be9634c1de062cd2a742-dc3f-4e96-9ffc-3dd97b4f2a10f5a74067-f12d-4785-b466-f05a9b8487aca10c9b85-69e1-4924-b325-5a9fb09c0685info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Manancial - Repositório Digital da UFSMinstname:Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)instacron:UFSMORIGINALGARCIA, FABIANE TUBINO.pdfapplication/pdf765762http://repositorio.ufsm.br/bitstream/1/8204/1/GARCIA%2c%20FABIANE%20TUBINO.pdf8b638fb2b6c8f7d058412c72e1784a56MD51TEXTGARCIA, FABIANE TUBINO.pdf.txtGARCIA, FABIANE TUBINO.pdf.txtExtracted texttext/plain225803http://repositorio.ufsm.br/bitstream/1/8204/2/GARCIA%2c%20FABIANE%20TUBINO.pdf.txt742a3a0e7172d10929e8070a8f80e132MD52THUMBNAILGARCIA, FABIANE TUBINO.pdf.jpgGARCIA, FABIANE TUBINO.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4921http://repositorio.ufsm.br/bitstream/1/8204/3/GARCIA%2c%20FABIANE%20TUBINO.pdf.jpg5b70ced366a207126db0309d8aefbfcdMD531/82042022-08-25 10:26:26.506oai:repositorio.ufsm.br:1/8204Repositório Institucionalhttp://repositorio.ufsm.br/PUBhttp://repositorio.ufsm.br/oai/requestopendoar:39132022-08-25T13:26:26Manancial - Repositório Digital da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)false |
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