Mensuração do preço das ações no mercado financeiro nacional

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Alexandre Silva de
Data de Publicação: 2009
Idioma: por
Título da fonte: Manancial - Repositório Digital da UFSM
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Texto Completo: http://repositorio.ufsm.br/handle/1/13197
Resumo: Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2009.
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spelling Mensuração do preço das ações no mercado financeiro nacionalPrice’s measure of the actions in the national finance marketMercado financeiroFormação do preçoMomentos superioresFinance marketFormation of the priceMoments superiorsCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICAMonografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2009.The theme of research of the proposed monograph is the measure of the price of the actions in the national finance market. As subjects are investigated which the influence of the third and fourth moment in the price of assets, the influence of the coskewness in the correlation of the proxy IBOV with the actions, the influence of the cokurtosis in the correlation of the proxy IBOV with the actions, the united influence of the coskewness and cokurtosis in the correlation among the proxy IBOV and the actions, your acting compared with the model CAPM and the increase or not of the precision. As research method grew bibliographical researches and I study of the temporary series of the actions that composed the index Ibovespa on May 30, 2008, treated with the use of multiple regressions tends as variables the systematic volatility, the systematic asymmetry and the systematic kurtosis. As results the work allows to affirm the conclusion that the coskewness and the cokurtosis don't improve the acting of the model of price of assets.O tema de pesquisa da monografia proposta é a mensuração do preço das ações no mercado financeiro nacional. Como questões se investigam qual a influência do terceiro e quarto momento na precificação de ativos, a influência da coassimetria na correlação da proxy IBOV com as ações, a influência da cocurtose na correlação da proxy IBOV com as ações, a influência conjunta da coassimetria e cocurtose na correlação entre a proxy IBOV e as ações, o seu desempenho comparado com o modelo CAPM e o aumento ou não da precisão. Como método de pesquisa desenvolveu-se pesquisas bibliográficas e estudo das séries temporais das ações que compunham o índice Ibovespa em 30 de Maio de 2008, tratadas com o uso de regressões múltiplas tendo como variáveis a volatilidade sistemática, a assimetria sistemática e a curtose sistemática. Como resultados o trabalho permite afirmar conclusivamente que a coassimetria e a cocurtose não melhoram o desempenho do modelo de precificação de ativos.Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Naturais e ExatasLopes, Luis Felipe DiasOliveira, Alexandre Silva de2018-05-15T14:36:12Z2018-05-15T14:36:12Z2009-01-062009Trabalho de Conclusão de Curso de Especializaçãoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttp://repositorio.ufsm.br/handle/1/13197ark:/26339/001300000dn76porAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Manancial - Repositório Digital da UFSMinstname:Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)instacron:UFSM2018-05-15T14:36:12Zoai:repositorio.ufsm.br:1/13197Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://repositorio.ufsm.br/ONGhttps://repositorio.ufsm.br/oai/requestatendimento.sib@ufsm.br||tedebc@gmail.comopendoar:2018-05-15T14:36:12Manancial - Repositório Digital da UFSM - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)false
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