Roteiro prático de aplicação de cópula para o cálculo de dependência utilizando a linguagem R

• Autor(a) principal: Almeida, Felipe Eduardo Soares de [UNIFESP]
• Data de Publicação: 2021
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UNIFESP
• Texto Completo: https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/61550
• topic: Cópulas; Ajuste de Distribuição; Ajuste de Cópula

As cópulas, por definição de Nelsen (2006), são funções de distribuição multivariadas cujas margens unidimensionais são uniformes no intervalo (0, 1). Isto é, as cópulas ligam duas ou mais distribuições marginais univariadas, uniformes no intervalo (0, 1), a uma distribuição multivariada. Assim, torna-se possível separar uma distribuição multivariada em suas distribuições marginais e uma cópula, representando a estrutura de dependência entre as variáveis analisadas. O presente trabalho tem como objetivo encontrar, utilizando a linguagem R, as cópulas que melhor representam a estrutura de dependência entre duas variáveis aleatórias. Para este trabalho usaremos como exemplo ações e units negociadas na B³, bolsa de valores oficial do Brasil. Para tanto, extrairemos informações diárias de três índices informados pela B³: IFNC B3 (Índice BM&FBOVESPA Financeiro), INDX B3 (Índice do Setor Industrial) e ICON B3 (Índice de Consumo). Então, com os devidos procedimentos matemáticos, encontraremos as distribuições marginais e as cópulas bidimensionais cruzando todos os índices.