Estudos de métodos do tipo Jacobi para Problemas de Equilíbrio de Nash

• Autor(a) principal: Vetorazzi, Amanda
• Data de Publicação: 2022
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UNIFESP
• dARK ID: ark:/48912/0013000009xzm
• Texto Completo: https://hdl.handle.net/11600/63065
• topic: Equilíbrio de Nash; Jacobi; Região de Confiança; Experimentos numéricos.

O presente estudo se propõe a oferecer um relato acerca de métodos do tipo Jacobi variados, tendo como objetivo principal a resolução de problemas de Equilíbrio de Nash. O trabalho é inicializado pela contextualização dos problemas de interesse e a introdução de técnicas clássicas de otimização, que incluem resolução de sistemas e métodos numéricos com e sem região de confiança como forma de fundamentar os conhecimentos teóricos. Diante dessas informações, o trabalho segue com a análise do algoritmo de Yuan(2011), que dispõe de um método do tipo Jacobi com região de confiança especificamente para problemas de Equilíbrio de Nash. Este método é então comparado a duas outras sugestões de resolução para essa classe de problemas através de experimentos numéricos que consideram seis dinâmicas distintas pela estrutura das funções objetivo. Acredita-se que métodos do tipo Jacobi representem situações práticas importantes devido a correspondência com padrões de comportamento observados em dinâmicas competitivas, e que a resolução de problemas de Equilíbrio de Nash possa auxiliar a tomada de decisão.