Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Borges, João Paulo Amado Carrijo
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFU
Texto Completo: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
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spelling Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTMMercado de açõesRedes neuraisLSTMCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICATrabalho de Conclusão de Curso (Graduação)A imprevisibilidade das flutuações nos preços das ações decorre de uma intrincada interação de diversos fatores nos bastidores. O desafio reside na compilação de informações multifacetadas, consolidando-as em um conjunto único e na construção de um modelo confiável para previsões precisas. Um modelo matemático bem desenvolvido, acompanhado por um conjunto ideal de atributos, pode eficientemente prever os preços das ações e proporcionar uma visão mais clara da situação de mercado. A abordagem proposta utiliza dados históricos disponíveis de uma ação e gera previsões sobre um ativo específico, considerando características como preço de abertura, máxima do dia, mínima do dia anterior, preço de fechamento, data de negociação, quantidade total de comércio e volume de negócios. O modelo sugerido emprega a análise de séries temporais para prever o preço das ações ao longo de um período, utilizando uma abordagem mista, que combina aspectos qualitativos e quantitativos, baseada na estratégia de estudo de caso. Optou-se por analisar os bancos Itaú, Banco do Brasil, BTG, Bradesco e Santander, devido à relevância e representatividade dessas instituições no cenário financeiro. Sendo assim, analisando os cenários de ações os resultados indicam que a inclusão dos valores dos índices BVSP, IFNC e ISE como variáveis de entrada na rede neural LSTM construída não resultou em uma melhoria significativa de desempenho, exceto para o caso do Banco do Brasil. Este resultado evidencia a complexidade na modelagem das relações entre os índices e as flutuações nas ações dos bancos brasileiros.Universidade Federal de UberlândiaBrasilEngenharia BiomédicaBarboza, Flávio Luiz de Moraeshttp://lattes.cnpq.br/4204955149040832Domingos, Jean Carloshttp://lattes.cnpq.br/9985076462998501Carneiro, Pedro Cunhahttp://lattes.cnpq.br/6699870054095600Garruti, Daniel Vitor TartariBorges, João Paulo Amado Carrijo2024-02-05T14:23:12Z2024-02-05T14:23:12Z2023-12-04info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfBORGES, João Paulo Amado Carrijo. Análise de preços de ações bancárias no Brasil: uma abordagem com redes neurais LSTM. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Biomédica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024.https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41117porhttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFUinstname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU)instacron:UFU2024-02-06T06:20:56Zoai:repositorio.ufu.br:123456789/41117Repositório InstitucionalONGhttp://repositorio.ufu.br/oai/requestdiinf@dirbi.ufu.bropendoar:2024-02-06T06:20:56Repositório Institucional da UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)false
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