O impacto da aversão ao risco aplicada à solução de barganha de Kalai-Smorodinsky na negociação de contratos bilaterais no mercado de energia elétrica
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Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Monografias da UnB |
Texto Completo: | https://bdm.unb.br/handle/10483/29631 |
Resumo: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2021. |
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Sampaio, João Pedro FrancoGarcia, Reinaldo CrispinianoSAMPAIO, João Pedro Franco. O impacto da aversão ao risco aplicada à solução de barganha de Kalai-Smorodinsky na negociação de contratos bilaterais no mercado de energia elétrica. 2021. 113 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.https://bdm.unb.br/handle/10483/29631Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) — Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2021.O processo histórico do mercado de eletricidade foi marcado no Brasil e fora dele, por uma presença cada vez mais forte da iniciativa privada e uma crescente desregulamentação, fato esse que proporcionou uma maior flexibilização e agilidade nas transações. Apesar dos benefícios desse modelo, os preços se tornaram mais voláteis e consequentemente o risco associado se tornou maior. Uma das formas de mitigar o risco intrínseco presente a este tipo de mercado é a negociação por volumes de energia, entregues em períodos específicos por meio de contratos bilaterais firmados entre uma Geradora e uma Distribuidora de energia elétrica. Tal estratégia diminui a volatilidade de preços e reduz a incerteza quanto à demanda. Diversos trabalhos têm por foco a proposição de soluções baseadas na Teoria dos Jogos e levando em consideração pontos de equilíbrio diferentes. É comum observar modelos propostos com base no ponto de equilíbrio de Nash ou de Kalai-Smorodinsky. Esse projeto avalia os impactos de medidas de aversão ao risco para Companhias Geradoras e Empresas Distribuidoras no Mercado Livre de Energia Elétrica aplicadas à Solução Barganha de Kalai-Smorodinsky (SBKS). A analise é realizada no sentido de verificar se diferentes medidas de aversão a risco podem impactar nos lucros esperados para cada participante e em seus pontos de equilíbrio, respectivamente.Submitted by Letícia Aparecida Gomes dos Santos (180022032@aluno.unb.br) on 2021-12-24T23:00:48Z No. of bitstreams: 1 2021_JoaoPedroFrancoSampaio_tcc.pdf: 2071351 bytes, checksum: 9fbcd109ecb149fe62c0326b186e0365 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2022-01-04T17:43:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2021_JoaoPedroFrancoSampaio_tcc.pdf: 2071351 bytes, checksum: 9fbcd109ecb149fe62c0326b186e0365 (MD5)Made available in DSpace on 2022-01-04T17:43:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021_JoaoPedroFrancoSampaio_tcc.pdf: 2071351 bytes, checksum: 9fbcd109ecb149fe62c0326b186e0365 (MD5)The historical process of the electricity market was marked in Brazil and abroad, by a stronger presence of the private sector and an increasingly deregulation, a fact that provided more flexibility and agility in transactions. Despite of the benefits of this model, prices become more volatile and, consequently, the associated risk was higher. One of the ways to mitigate the intrinsic risk present in this market is the negotiation of volumes of energy, delivered in specific periods through bilateral contracts instruments signed between a Generation Company (GC) and an Electricity Supplier Company (ESC). This strategy decreases price volatility and reduces uncertainty about demand. Several papers focus on proposing solutions based on Game Theory and considering different balance points. It is common to observe models proposed with Nash or Kalai- Smorodinsky equilibrium. This project assesses the impacts of risk aversion for GC and ESC in Free Electricity Markets using a Kalai-Smorodinsky Bargain Solution (SBKS). The analysis intend to evaluate if different risk aversion measures can impact the expected profits for each participant and their equilibrium points, respectively.A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.info:eu-repo/semantics/openAccessEnergia elétrica - distribuiçãoTarifas de energia elétricaEnergia elétrica - geraçãoMercado de energiaO impacto da aversão ao risco aplicada à solução de barganha de Kalai-Smorodinsky na negociação de contratos bilaterais no mercado de energia elétricainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2022-01-04T17:43:05Z2022-01-04T17:43:05Z2021-05porreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1817http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/29631/2/license.txt21554873e56ad8ddc69c092699b98f95MD52ORIGINAL2021_JoaoPedroFrancoSampaio_tcc.pdf2021_JoaoPedroFrancoSampaio_tcc.pdfapplication/pdf2071351http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/29631/1/2021_JoaoPedroFrancoSampaio_tcc.pdf9fbcd109ecb149fe62c0326b186e0365MD5110483/296312022-01-04 15:43:05.112oai:bdm.unb.br:10483/29631w4kgbmVjZXNzw6FyaW8gY29uY29yZGFyIGNvbSBhIGxpY2Vuw6dhIGRlIGRpc3RyaWJ1acOnw6NvIG7Do28tZXhjbHVzaXZhLAphbnRlcyBxdWUgbyBkb2N1bWVudG8gcG9zc2EgYXBhcmVjZXIgbmEgQmlibGlvdGVjYSBEaWdpdGFsIGRhIFByb2R1w6fDo28gCkRpc2NlbnRlIGRhIFVuaXZlcnNpZGFkZSBkZSBCcmFzw61saWEuIFBvciBmYXZvciwgbGVpYSBhCmxpY2Vuw6dhIGF0ZW50YW1lbnRlLiBDYXNvIG5lY2Vzc2l0ZSBkZSBhbGd1bSBlc2NsYXJlY2ltZW50byBlbnRyZSBlbQpjb250YXRvIGF0cmF2w6lzIGRlOiBiZG1AYmNlLnVuYi5iciBvdSAzMTA3LTI2ODcuCgpMSUNFTsOHQSBERSBESVNUUklCVUnDh8ODTyBOw4NPLUVYQ0xVU0lWQQoKQW8gYXNzaW5hciBlIGVudHJlZ2FyIGVzdGEgbGljZW7Dp2EsIG8vYSBTci4vU3JhLiAoYXV0b3Igb3UgZGV0ZW50b3IgZG9zCmRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yKToKCmEpIENvbmNlZGUgw6AgVW5pdmVyc2lkYWRlIGRlIEJyYXPDrWxpYSBvIGRpcmVpdG8gbsOjby1leGNsdXNpdm8gZGUKcmVwcm9kdXppciwgY29udmVydGVyIChjb21vIGRlZmluaWRvIGFiYWl4byksIGNvbXVuaWNhciBlL291CmRpc3RyaWJ1aXIgbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUgKGluY2x1aW5kbyBvIHJlc3Vtby9hYnN0cmFjdCkgZW0KZm9ybWF0byBkaWdpdGFsIG91IGltcHJlc3NvIGUgZW0gcXVhbHF1ZXIgbWVpby4KCmIpIERlY2xhcmEgcXVlIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIMOpIHNldSB0cmFiYWxobyBvcmlnaW5hbCwgZSBxdWUKZGV0w6ltIG8gZGlyZWl0byBkZSBjb25jZWRlciBvcyBkaXJlaXRvcyBjb250aWRvcyBuZXN0YSBsaWNlbsOnYS4gRGVjbGFyYQp0YW1iw6ltIHF1ZSBhIGVudHJlZ2EgZG8gZG9jdW1lbnRvIG7Do28gaW5mcmluZ2UsIHRhbnRvIHF1YW50byBsaGUgw6kKcG9zc8OtdmVsIHNhYmVyLCBvcyBkaXJlaXRvcyBkZSBxdWFscXVlciBvdXRyYSBwZXNzb2Egb3UgZW50aWRhZGUuCgpjKSBTZSBvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZSBjb250w6ltIG1hdGVyaWFsIGRvIHF1YWwgbsOjbyBkZXTDqW0gb3MKZGlyZWl0b3MgZGUgYXV0b3IsIGRlY2xhcmEgcXVlIG9idGV2ZSBhdXRvcml6YcOnw6NvIGRvIGRldGVudG9yIGRvcwpkaXJlaXRvcyBkZSBhdXRvciBwYXJhIGNvbmNlZGVyIMOgIFVuaXZlcnNpZGFkZSBkZSBCcmFzw61saWEgb3MgZGlyZWl0b3MKcmVxdWVyaWRvcyBwb3IgZXN0YSBsaWNlbsOnYSwgZSBxdWUgZXNzZSBtYXRlcmlhbCBjdWpvcyBkaXJlaXRvcyBzw6NvIGRlCnRlcmNlaXJvcyBlc3TDoSBjbGFyYW1lbnRlIGlkZW50aWZpY2FkbyBlIHJlY29uaGVjaWRvIG5vIHRleHRvIG91CmNvbnRlw7pkbyBkbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUuCgpTZSBvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZSDDqSBiYXNlYWRvIGVtIHRyYWJhbGhvIGZpbmFuY2lhZG8gb3UgYXBvaWFkbwpwb3Igb3V0cmEgaW5zdGl0dWnDp8OjbyBxdWUgbsOjbyBhIFVuaXZlcnNpZGFkZSBkZSBCcmFzw61saWEsIGRlY2xhcmEgcXVlCmN1bXByaXUgcXVhaXNxdWVyIG9icmlnYcOnw7VlcyBleGlnaWRhcyBwZWxvIHJlc3BlY3Rpdm8gY29udHJhdG8gb3UKYWNvcmRvLgoKQSBVbml2ZXJzaWRhZGUgZGUgQnJhc8OtbGlhIGlkZW50aWZpY2Fyw6EgY2xhcmFtZW50ZSBvKHMpIHNldSAocykgbm9tZSAocykKY29tbyBvIChzKSBhdXRvciAoZXMpIG91IGRldGVudG9yIChlcykgZG9zIGRpcmVpdG9zIGRvIGRvY3VtZW50bwplbnRyZWd1ZSwgZSBuw6NvIGZhcsOhIHF1YWxxdWVyIGFsdGVyYcOnw6NvLCBwYXJhIGFsw6ltIGRhcyBwZXJtaXRpZGFzIHBvcgplc3RhIGxpY2Vuw6dhLgo=Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712022-01-04T17:43:05Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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