Fundos de ações brasileiras ativos x passivos : análise comparativa dos 10 maiores fundos de ações ativos e do ETF EWZ

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Holtz, Pedro Pelegrini
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: https://bdm.unb.br/handle/10483/29972
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Administração, 2021.
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spelling Holtz, Pedro PelegriniDaher, Cecílio EliasHOLTZ, Pedro Pelegrini. Fundos de ações brasileiras ativos x passivos: análise comparativa dos 10 maiores fundos de ações ativos e do ETF EWZ. 2021. 38 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021.https://bdm.unb.br/handle/10483/29972Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Administração, 2021.Este trabalho analisa o retorno e o risco de uma carteira formada pelos 10 maiores fundos de ações brasileiras ativos e do ETF EWZ, um fundo de índice americano que investe em ações brasileiras, entre os anos de 2016 e 2020. O objetivo dessa análise é determinar se os fundos ativos são capazes de superar os fundos indexados e demonstrar qual investimento oferece uma melhor relação Risco X retorno para o investidor. Foi calculada a rentabilidade líquida das duas opções de investimento e depois calculado o índice de Sharpe para determinar a relação Risco X Retorno destes. Observou- se que, no período estudado, a carteira de fundos superou o EWZ tanto em rentabilidade quanto em relação Risco X Retorno. O resultado positivo dos fundos ativos pode ter sido influenciado pelo tamanho dos fundos e por efeitos não recorrentes como a pandemia da COVID-19.Submitted by Vanessa Guedes (vanessa.guedes646@gmail.com) on 2022-02-14T22:50:18Z No. of bitstreams: 1 2021_PedroPelegriniHoltz_tcc.pdf: 560494 bytes, checksum: e0a85f1574924df49d7244a3ef0cb0a2 (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento (ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2022-02-21T19:56:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2021_PedroPelegriniHoltz_tcc.pdf: 560494 bytes, checksum: e0a85f1574924df49d7244a3ef0cb0a2 (MD5)Made available in DSpace on 2022-02-21T19:56:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021_PedroPelegriniHoltz_tcc.pdf: 560494 bytes, checksum: e0a85f1574924df49d7244a3ef0cb0a2 (MD5)This paper analyses the return and risk of a portfolio consisted of the 10 bigger brazilian mutual funds and the ETF EWZ, an American index fund which invests solely in brazilian stocks, between 2016 and 2020. The objective of this analysis is to determine if the mutual funds are capable of overcoming the index funds and demonstrate which investment offers the best Risk X Return ratio for an investor. Both investments had their net return and their Sharpe ratio calculated to determine their Risk X Return ratio. During the study’s period, the mutual funds portfolio had a better return and a better Risk X Return ratio than the EWZ. The positive result obtained by the mutual funds may have been influenced by the size of its funds and by non-recurring events such as the COVID- 19 pandemic.A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.info:eu-repo/semantics/openAccessInvestimentosAnálise comparativaFundos de investimentoBolsa de valoresFundos de ações brasileiras ativos x passivos : análise comparativa dos 10 maiores fundos de ações ativos e do ETF EWZinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2022-02-21T19:56:10Z2022-02-21T19:56:10Z2021-11-04porreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1817http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/29972/2/license.txt21554873e56ad8ddc69c092699b98f95MD52ORIGINAL2021_PedroPelegriniHoltz_tcc.pdf2021_PedroPelegriniHoltz_tcc.pdfapplication/pdf560494http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/29972/1/2021_PedroPelegriniHoltz_tcc.pdfe0a85f1574924df49d7244a3ef0cb0a2MD5110483/299722022-02-21 16:56:10.744oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712022-02-21T19:56:10Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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