Estatística robusta aplicada aos títulos do tesouro direto

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Pinto, Rhayssa Maia Costa
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/13245
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015.
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spelling Pinto, Rhayssa Maia CostaMatsushita, Raul YukihiroPINTO, Rhayssa Maia Costa. Estatística robusta aplicada aos títulos do tesouro direto. 2015. 43 f., il. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília,http://bdm.unb.br/handle/10483/13245Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015.A estatística robusta teve início no fim do século XIX, com o intuito de estudar interferências que outliers ocasionavam aos métodos clássicos. Os métodos robustos produzem estimativas mais resistentes à ações desses valores anômalos. A média e o desvio padrão da amostra são estimadores clássicos de modelos de locação e escala, respectivamente, neste trabalho iremos perceber que estes estimadores são pouco confiáveis quando há presença de valores atípicos, e será visto alternativas de estimação robusta para esses modelos. O conhecimento das ferramentas das medidas de robustez é importante para a obtenção de estimadores, como por exemplo a função de influência e ponto de ruptura. Um outro objeto de estudo deste trabalho será propor um modelo de regressão em que disponha de boas estimativas. Para o ajustamento do modelo de regressão será utilizado o método de mínimos quadrados ordinários (MQO) e o método robusto M-estimador, este consiste nos métodos de mínimos quadrados reponderados interativos. A aplicação dos referidos métodos será nos títulos do tesouro direto, em que há condições preestabelecidas para o seu resgate. O intuito será estudar o risco financeiro, ou seja a variação desse preço em um determinado tempo.Submitted by Nayara Silva (nayarasilva@bce.unb.br) on 2016-06-01T17:20:26Z No. of bitstreams: 1 2015_RhayssaMaiaCostaPinto.pdf: 1792351 bytes, checksum: 0b0a89c3db32cc6d8a6c36613733feef (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2016-06-02T11:40:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_RhayssaMaiaCostaPinto.pdf: 1792351 bytes, checksum: 0b0a89c3db32cc6d8a6c36613733feef (MD5)Made available in DSpace on 2016-06-02T11:40:56Z (GMT). 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