Indicadores fundamentalistas e sua relação com o retorno futuro de ações no mercado brasileiro : uma abordagem em painel no período de 2000 - 2009

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Marcos Paulo Silvério de
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/3019
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2011.
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Este trabalho tem por objetivo verificar a relação entre indicadores fundamentalistas de liquidez, atividade, endividamento, rentabilidade e valor de mercado com o retorno futuro das ações de empresas pertencentes ao índice Ibovespa durante o período de 2000 a 2009. Foi utilizado o método de mínimos quadrados ordinários em uma abordagem em painel para a estimação dos coeficientes da regressão. No período observado, foi constatado que existiu uma relação significante entre alguns dos indicadores fundamentalistas propostos e o retorno futuro, concluindo-se pela utilidade dos indicadores fundamentalistas como forma de seleção de empresas com alta probabilidade de obter bons retornos futuros.Submitted by Elna Araujo (elna@bce.unb.br) on 2011-09-29T23:43:46Z No. of bitstreams: 1 2011_MarcosPauloSilveriodeOliveira.pdf: 529453 bytes, checksum: eec6155e20227b288f7aadb00c61ea54 (MD5)Approved for entry into archive by Leila Fernandes(leilabiblio@yahoo.com.br) on 2012-03-05T15:21:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_MarcosPauloSilveriodeOliveira.pdf: 529453 bytes, checksum: eec6155e20227b288f7aadb00c61ea54 (MD5)Made available in DSpace on 2012-03-05T15:21:32Z (GMT). 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