Método analítico para a otimização de portfólios de energia elétrica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Custodio, Janiele Eduarda Silva Costa
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/15646
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2016.
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spelling Custodio, Janiele Eduarda Silva CostaGarcia, Reinaldo CrispinianoCUSTODIO, Janiele Eduarda Silva Costa. Método analítico para a otimização de portfólios de energia elétrica. 2016. 52 f., il. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Produção)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016.http://bdm.unb.br/handle/10483/15646Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia de Produção, 2016.A natureza competitiva do mercado livre de energia elétrica e a alta volatilidade dos preços de energia no mercado de curto prazo requer que os agentes do mercado utilizem técnicas apropriadas de gestão de risco. Neste trabalho, será descrito um modelo de otimização dinâmico para que empresas produtoras de energia possam determinar a estratégia de venda no mercado de curto prazo que ofereça-lhes o maior benefício e, simultaneamente, minimize o risco. Uma função de utilidade é considerada para mensurar o trade-off entre risco e retorno. A métrica de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk, que possibilita estimar o risco de cauda associado a diferentes investimentos e tem ganhado popularidade na análise de tomada de decisões relacionadas ao mercado de eletricidade. O modelo GARCH foi utilizado para prever os preços de energia de dia seguinte, aumentando a acurácia das previsões sobre o comportamento do mercado futuro e oferecendo uma vantagem competitiva às empresas geradoras. A aplicabilidade e a eficácia do modelo foram analisadas com um estudo de caso considerando dados do mercado de energia norte-americano PJM Interconnection.Submitted by Aline Almeida (alinealmeida@bce.unb.br) on 2016-10-20T13:46:39Z No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2016_JanieleEduardaSilvaCostaCustodio_tcc.pdf: 1659758 bytes, checksum: f8cc67d471a6612b34b0924bf71564db (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2017-01-11T13:02:49Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2016_JanieleEduardaSilvaCostaCustodio_tcc.pdf: 1659758 bytes, checksum: f8cc67d471a6612b34b0924bf71564db (MD5)Made available in DSpace on 2017-01-11T13:02:49Z (GMT). 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To increase the accuracy of the predictions of future market behavior and the competitive advantadge of the decision-maker, we use a GARCH model to forecast day-ahead spot prices. The applicability and efficacy of diferent investment combinations was discussed in a case study with data from the PJM Interconnection market.Sistemas de energia elétricaEnergia elétrica - produçãoEnergia elétrica - distribuiçãoMétodo analítico para a otimização de portfólios de energia elétricainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2017-01-11T13:02:49Z2017-01-11T13:02:49Z2016-07-04info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2016_JanieleEduardaSilvaCostaCustodio_tcc.pdf2016_JanieleEduardaSilvaCostaCustodio_tcc.pdfapplication/pdf1659758http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/15646/1/2016_JanieleEduardaSilvaCostaCustodio_tcc.pdff8cc67d471a6612b34b0924bf71564dbMD51CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain49http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/15646/2/license_url4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52license_textlicense_textapplication/octet-stream0http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/15646/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream0http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/15646/4/license_rdfd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1758http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/15646/5/license.txt48fee5d355e169b5219b5efc5a9ad174MD5510483/156462017-01-11 11:02:49.078oai:bdm.unb.br:10483/15646w4kgbmVjZXNzw6FyaW8gY29uY29yZGFyIGNvbSBhIGxpY2Vuw6dhIGRlIGRpc3RyaWJ1acOnw6NvIG7Do28tZXhjbHVzaXZhLAphbnRlcyBxdWUgbyBkb2N1bWVudG8gcG9zc2EgYXBhcmVjZXIgbm8gUmVwb3NpdMOzcmlvLiBQb3IgZmF2b3IsIGxlaWEgYQpsaWNlbsOnYSBhdGVudGFtZW50ZS4gQ2FzbyBuZWNlc3NpdGUgZGUgYWxndW0gZXNjbGFyZWNpbWVudG8gZW50cmUgZW0KY29udGF0byBhdHJhdsOpcyBkZTogYmRtQGJjZS51bmIuYnIgb3UgMzEwNy0yNjg3LgoKTElDRU7Dh0EgREUgRElTVFJJQlVJw4fDg08gTsODTy1FWENMVVNJVkEKCkFvIGFzc2luYXIgZSBlbnRyZWdhciBlc3RhIGxpY2Vuw6dhLCBvL2EgU3IuL1NyYS4gKGF1dG9yIG91IGRldGVudG9yIGRvcwpkaXJlaXRvcyBkZSBhdXRvcik6CgphKSBDb25jZWRlIMOgIFVuaXZlcnNpZGFkZSBkZSBCcmFzw61saWEgbyBkaXJlaXRvIG7Do28tZXhjbHVzaXZvIGRlCnJlcHJvZHV6aXIsIGNvbnZlcnRlciAoY29tbyBkZWZpbmlkbyBhYmFpeG8pLCBjb211bmljYXIgZS9vdQpkaXN0cmlidWlyIG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlIChpbmNsdWluZG8gbyByZXN1bW8vYWJzdHJhY3QpIGVtCmZvcm1hdG8gZGlnaXRhbCBvdSBpbXByZXNzbyBlIGVtIHF1YWxxdWVyIG1laW8uCgpiKSBEZWNsYXJhIHF1ZSBvIGRvY3VtZW50byBlbnRyZWd1ZSDDqSBzZXUgdHJhYmFsaG8gb3JpZ2luYWwsIGUgcXVlCmRldMOpbSBvIGRpcmVpdG8gZGUgY29uY2VkZXIgb3MgZGlyZWl0b3MgY29udGlkb3MgbmVzdGEgbGljZW7Dp2EuIERlY2xhcmEKdGFtYsOpbSBxdWUgYSBlbnRyZWdhIGRvIGRvY3VtZW50byBuw6NvIGluZnJpbmdlLCB0YW50byBxdWFudG8gbGhlIMOpCnBvc3PDrXZlbCBzYWJlciwgb3MgZGlyZWl0b3MgZGUgcXVhbHF1ZXIgb3V0cmEgcGVzc29hIG91IGVudGlkYWRlLgoKYykgU2UgbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUgY29udMOpbSBtYXRlcmlhbCBkbyBxdWFsIG7Do28gZGV0w6ltIG9zCmRpcmVpdG9zIGRlIGF1dG9yLCBkZWNsYXJhIHF1ZSBvYnRldmUgYXV0b3JpemHDp8OjbyBkbyBkZXRlbnRvciBkb3MKZGlyZWl0b3MgZGUgYXV0b3IgcGFyYSBjb25jZWRlciDDoCBVbml2ZXJzaWRhZGUgZGUgQnJhc8OtbGlhIG9zIGRpcmVpdG9zCnJlcXVlcmlkb3MgcG9yIGVzdGEgbGljZW7Dp2EsIGUgcXVlIGVzc2UgbWF0ZXJpYWwgY3Vqb3MgZGlyZWl0b3Mgc8OjbyBkZQp0ZXJjZWlyb3MgZXN0w6EgY2xhcmFtZW50ZSBpZGVudGlmaWNhZG8gZSByZWNvbmhlY2lkbyBubyB0ZXh0byBvdQpjb250ZcO6ZG8gZG8gZG9jdW1lbnRvIGVudHJlZ3VlLgoKU2UgbyBkb2N1bWVudG8gZW50cmVndWUgw6kgYmFzZWFkbyBlbSB0cmFiYWxobyBmaW5hbmNpYWRvIG91IGFwb2lhZG8KcG9yIG91dHJhIGluc3RpdHVpw6fDo28gcXVlIG7Do28gYSBVbml2ZXJzaWRhZGUgZGUgQnJhc8OtbGlhLCBkZWNsYXJhIHF1ZQpjdW1wcml1IHF1YWlzcXVlciBvYnJpZ2HDp8O1ZXMgZXhpZ2lkYXMgcGVsbyByZXNwZWN0aXZvIGNvbnRyYXRvIG91CmFjb3Jkby4KCkEgVW5pdmVyc2lkYWRlIGRlIEJyYXPDrWxpYSBpZGVudGlmaWNhcsOhIGNsYXJhbWVudGUgbyhzKSBzZXUgKHMpIG5vbWUgKHMpCmNvbW8gbyAocykgYXV0b3IgKGVzKSBvdSBkZXRlbnRvciAoZXMpIGRvcyBkaXJlaXRvcyBkbyBkb2N1bWVudG8KZW50cmVndWUsIGUgbsOjbyBmYXLDoSBxdWFscXVlciBhbHRlcmHDp8OjbywgcGFyYSBhbMOpbSBkYXMgcGVybWl0aWRhcyBwb3IKZXN0YSBsaWNlbsOnYS4KBiblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712017-01-11T13:02:49Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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