Análise de risco e retorno de carteiras da BM&FBOVESPA : análise das empresas listadas no nível 2 de governança corporativa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Conceição, Pedro Henrique de Oliveira Lopes da
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/12031
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2014.
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spelling Conceição, Pedro Henrique de Oliveira Lopes daBritto, Paulo Augusto Pettenuzzo deCONCEIÇÃO, Pedro Henrique de Oliveira Lopes da. Análise de risco e retorno de carteiras da BM&FBOVESPA: análise das empresas listadas no nível 2 de governança corporativa. 2014. 55 f., il. Monografia (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.http://bdm.unb.br/handle/10483/12031Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2014.O presente estudo teve por objetivo analisar o risco/retorno das cotações históricas das ações das empresas que constam no nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA a curto prazo. Faz-se importante destacar que uma carteira de ações que gera um maior risco para o investidor deve ter remuneração superior a uma carteira com risco menor. Tal relação se dá para investimentos de longo prazo, porém, para os investimentos de maior risco no curto prazo, o que se espera são retornos médios extremos, que podem ser maiores ou menores que os retornos das ações de menor risco. Para tanto, a pesquisa coletou para a formação da amostra os preços de fechamento diário das ações das 22 empresas que constam no mercado nível 2 de governança corporativa, em 2014, da BM&FBOVESPA, e os preços de fechamento diários do IBR-X100 e do CDI durante o período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2013. Neste sentido, foram calculados os respectivos retornos diários e os seguintes índices: retorno médio, desvio padrão, índice de Sharpe, Beta, retorno esperado pelo CAPM e o alfa de Jansen. E para o IBR-X100 e CDI, foram calculados apenas o retorno médio e o desvio padrão. Por meio de comparação gráfica dos referidos índices, foi possível concluir que no período entre 2010 e 2013, o melhor investimento se dava em uma carteira formada pelas empresas que compõem o nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA em comparação com o ativo livre e o IBR-X100 (carteira eficiente).Submitted by Nayara Silva (nayarasilva@bce.unb.br) on 2016-02-12T18:25:06Z No. of bitstreams: 1 2014_PedroHenriquedeOliveiraLopesdaConceicao.pdf: 953218 bytes, checksum: 8fa75277007eccaa125f9c786009c9ab (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2016-02-16T11:04:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_PedroHenriquedeOliveiraLopesdaConceicao.pdf: 953218 bytes, checksum: 8fa75277007eccaa125f9c786009c9ab (MD5)Made available in DSpace on 2016-02-16T11:04:14Z (GMT). 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