Elementos de probabilidade, econometria e aprendizagem de máquinas com aplicações em séries temporais econômicas e financeiras

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Rocha Filho, Murilo Diniz
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: https://bdm.unb.br/handle/10483/24816
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, 2018.
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spelling Rocha Filho, Murilo DinizCajueiro, Daniel OliveiraROCHA FILHO, Murilo Diniz. Elementos de probabilidade, econometria e aprendizagem de máquinas com aplicações em séries temporais econômicas e financeiras. 2018. 137 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.https://bdm.unb.br/handle/10483/24816Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Departamento de Economia, 2018.O presente trabalho tem por objetivo complementar a literatura sobre o vínculo entre os elementos de probabilidade, econometria e aprendizagem de máquinas que podem ajudar a responder questões referentes à previsão em series temporais econômicas e financeiras, sugerindo que uma abordagem robusta envolve a utilização complementar de modelos e metodologias distintas. Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico sobre a evolução da literatura que analisa os fundamentos matemáticos e probabilísticos de alguns dos principais modelos utilizados em economia e finanças. Mais especificamente, são apresentadas algumas das principais abordagens econométricas modernas, como vetores autoregressivos e modelos de heterocedasticidade condicional, bem como modelos lineares dinâmicos e a representação em espaço de estado.Submitted by Caroline Botelho Teixeira (carolinebotelhoteixeira@gmail.com) on 2020-07-24T16:15:09Z No. of bitstreams: 1 2018_MuriloDinizRochaFilho_tcc.pdf: 961792 bytes, checksum: 422b35e5386e3426ec31be6388ba4304 (MD5)Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Monografias Gerência (bdm@bce.unb.br) on 2020-07-27T12:44:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018_MuriloDinizRochaFilho_tcc.pdf: 961792 bytes, checksum: 422b35e5386e3426ec31be6388ba4304 (MD5)Made available in DSpace on 2020-07-27T12:44:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018_MuriloDinizRochaFilho_tcc.pdf: 961792 bytes, checksum: 422b35e5386e3426ec31be6388ba4304 (MD5)The present paper aims to complement the literature on the link between the elements of probability, econometrics and machine learning that can help answer questions related to economic and financial time series forecasting, suggesting that a robust approach involves the complementary use of models and different approaches. For this, a bibliographic study was carried out on the evolution of the literature that analyzes the mathematical and probabilistic fundamentals of some novel models with application in economics and finance. More specifically, some of the main modern econometric approaches are presented, such as vector autoregressions and conditional heteroscedasticity models, as well as dynamic linear models and the state space representation.A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar meu trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.info:eu-repo/semantics/openAccessSéries temporaisProcesso estocásticoEconometriaProbabilidadesElementos de probabilidade, econometria e aprendizagem de máquinas com aplicações em séries temporais econômicas e financeirasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2020-07-27T12:44:31Z2020-07-27T12:44:31Z2018-07-04porreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1817http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/24816/2/license.txt21554873e56ad8ddc69c092699b98f95MD52ORIGINAL2018_MuriloDinizRochaFilho_tcc.pdf2018_MuriloDinizRochaFilho_tcc.pdfapplication/pdf961792http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/24816/1/2018_MuriloDinizRochaFilho_tcc.pdf422b35e5386e3426ec31be6388ba4304MD5110483/248162020-07-29 20:47:11.468oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712020-07-29T23:47:11Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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