Impacto da taxa de juros SELIC no mercado de capitais brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Laryssa Rosa dos
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/12321
Resumo: Trabalho de conclusão de curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, Bacharelado em Ciências Contábeis, 2014.
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Para isso esse trabalho busca analisar a relação existente entre a taxa de juros praticada no Brasil e o mercado de capitais brasileiro sob a perspectiva da observação da variação da taxa de juros SELIC e o índice IBOVESPA por meio de modelos econométricos de regressão linear. Foi adotado inicialmente o modelo de Bernanke e Kuttner (2005) e posteriormente foi adicionada ao modelo a variação da taxa SELIC no instante t-1. Os modelos ofereceram evidências de que as variações na taxa de juros SELIC impactam negativamente o mercado acionário, tanto para variações contemporâneas quando para variações defasadas.Submitted by Ruthlea Nascimento (ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2016-03-03T17:10:45Z No. of bitstreams: 1 2014_LaryssaRosadosSantos.pdf: 727958 bytes, checksum: 43b15f721df4d8fa0f376ffaf3df9225 (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento(ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2016-03-16T17:58:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_LaryssaRosadosSantos.pdf: 727958 bytes, checksum: 43b15f721df4d8fa0f376ffaf3df9225 (MD5)Made available in DSpace on 2016-03-16T17:58:04Z (GMT). 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