Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Fernandes, Lucas Barbosa
Data de Publicação: 2011
Outros Autores: Reis, Samuel Dornelas de Souza
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/3535
Resumo: Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2011.
id UNB-2_dd7222329dd6ebec6f05b12ccf398329
oai_identifier_str oai:bdm.unb.br:10483/3535
network_acronym_str UNB-2
network_name_str Biblioteca Digital de Monografias da UnB
repository_id_str 11571
spelling Fernandes, Lucas BarbosaReis, Samuel Dornelas de SouzaCançado, André Luiz FernandesFERNANDES, Lucas Barbosa; REIS, Samuel Dornelas de Souza. Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil. 2011. 45 f. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011.http://bdm.unb.br/handle/10483/3535Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2011.Esse trabalho utiliza o método de detecção de conglomerados espaciais Scan Circular, proposto por Kulldorff (1997), para detectar e identificar uma área de risco de fraudes bancárias na região Centro-Oeste do Brasil, utilizando um banco de dados de uma grande instituição financeira. O Scan Circular é uma técnica de estatística espacial que se utiliza de processos iterativos para detectar os conglomerados, definido como uma área ou região que possui alta incidência de algum fenômeno de interesse, ou incidência maior que o esperado para tal área. São utilizados testes de hipótese e simulação de Monte Carlo para auxiliar na decisão dos testes. Para a utilização no trabalho, o algoritmo Scan Circular foi adaptado com o auxílio do pacote de linguagem matricial SAS/IML, presente no software SAS 9.2. _________________________________________________________________________ ABSTRACTThis work uses the Kulldorff's circular spatial scan statistics to detect and identify a risk area of bank fraud in the Midwest region of Brazil, using a real database of a financial institution. Kulldorff's circular scan is a spatial statistics technique used to detect spatial clusters, defined as an area or region with high incidence of some phenomenon of interest, or a higher-then-expected incidence for this area. A statistical hypothesis test is performed and Monte Carlo simulation is used to assess the cluster's significance. Circular Scan algorithm has been adapted using the matrix language package SAS / IML, included in the SAS 9.2 software.Submitted by Gabriela Botelho (gabrielabotelho@bce.unb.br) on 2012-05-15T18:01:51Z No. of bitstreams: 1 2011_LucasBarbosaFernandes_SamuelDornelasdeSouzaReis.pdf: 11745125 bytes, checksum: 0007fc62badef68cdc1e3d297147366b (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2012-05-22T11:30:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_LucasBarbosaFernandes_SamuelDornelasdeSouzaReis.pdf: 11745125 bytes, checksum: 0007fc62badef68cdc1e3d297147366b (MD5)Made available in DSpace on 2012-05-22T11:30:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_LucasBarbosaFernandes_SamuelDornelasdeSouzaReis.pdf: 11745125 bytes, checksum: 0007fc62badef68cdc1e3d297147366b (MD5)Análise espacial (Estatística)Análise por conglomeradosDetecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasilinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2012-05-22T11:30:03Z2012-05-22T11:30:03Z2012-05-22T11:30:03Z2011-10info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2011_LucasFernandes_SamuelReis.pdf2011_LucasFernandes_SamuelReis.pdfapplication/pdf11740799http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/6/2011_LucasFernandes_SamuelReis.pdf8437d39a9d35a14b994174ed1031eea1MD56CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain46http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/2/license_url643eb4cd71b9b7735efd049f964871adMD52license_textlicense_textapplication/octet-stream0http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/octet-stream22392http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/4/license_rdfda4b2e8e72d470a5e1afe4c26352b4acMD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1864http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/5/license.txt067feaeb7f3848a1c6251c3d939fcb71MD5510483/35352021-07-01 10:59:50.201oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712021-07-01T13:59:50Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.en.fl_str_mv Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil
title Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil
spellingShingle Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil
Fernandes, Lucas Barbosa
Análise espacial (Estatística)
Análise por conglomerados
title_short Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil
title_full Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil
title_fullStr Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil
title_full_unstemmed Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil
title_sort Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil
author Fernandes, Lucas Barbosa
author_facet Fernandes, Lucas Barbosa
Reis, Samuel Dornelas de Souza
author_role author
author2 Reis, Samuel Dornelas de Souza
author2_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Fernandes, Lucas Barbosa
Reis, Samuel Dornelas de Souza
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Cançado, André Luiz Fernandes
contributor_str_mv Cançado, André Luiz Fernandes
dc.subject.keyword.en.fl_str_mv Análise espacial (Estatística)
Análise por conglomerados
topic Análise espacial (Estatística)
Análise por conglomerados
description Monografia (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2011.
publishDate 2011
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2011-10
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2012-05-22T11:30:03Z
dc.date.available.fl_str_mv 2012-05-22T11:30:03Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2012-05-22T11:30:03Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv FERNANDES, Lucas Barbosa; REIS, Samuel Dornelas de Souza. Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil. 2011. 45 f. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://bdm.unb.br/handle/10483/3535
identifier_str_mv FERNANDES, Lucas Barbosa; REIS, Samuel Dornelas de Souza. Detecção, identificação e inferência de conglomerados espaciais de fraudes bancárias em uma instituição financeira no centro-oeste do Brasil. 2011. 45 f. Monografia (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
url http://bdm.unb.br/handle/10483/3535
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Biblioteca Digital de Monografias da UnB
collection Biblioteca Digital de Monografias da UnB
bitstream.url.fl_str_mv http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/6/2011_LucasFernandes_SamuelReis.pdf
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/2/license_url
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/3/license_text
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/4/license_rdf
http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/3535/5/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 8437d39a9d35a14b994174ed1031eea1
643eb4cd71b9b7735efd049f964871ad
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
da4b2e8e72d470a5e1afe4c26352b4ac
067feaeb7f3848a1c6251c3d939fcb71
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv bdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.br
_version_ 1801492895228755968

Registros relacionados