Influência do Índice de commodities Brasil (ICB) no Índice Ibovespa

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ferreira, Marcela de Paula
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/18942
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Administração, 2017.
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Os dados utilizados são dados disponíveis desde a criação do ICB, em janeiro de 2004 a janeiro de 2017 e apresentam um grau de confiabilidade alto, pois sua série histórica nunca sofreu mudança em sua metodologia. Buscou-se captar o efeito especifico de commodities sobre o Ibovespa, e, para isto foi utilizado para avaliar a relação entre as duas variáveis um modelo de regressão linear estimado por mínimos quadrados ordinários. Embora o modelo tenha apresentado uma relação entre os dois índices, o modelo resultante não é um bom preditor de tendência de mercado. Para futuras pesquisas será necessário a avaliação de mais variáveis para a construção de um modelo que apresente um alto grau de previsão do mercado acionário brasileiro.Submitted by Caroline Botelho Teixeira (carolineteixeira@bce.unb.br) on 2018-01-11T10:18:35Z No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2017_MarceladePaulaFerreira.pdf: 335589 bytes, checksum: 8ca4f7635e2ef172517aa8ca0d339e8e (MD5)Approved for entry into archive by Ruthlea Nascimento (ruthlea.nascimento@gmail.com) on 2018-01-11T19:20:17Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2017_MarceladePaulaFerreira.pdf: 335589 bytes, checksum: 8ca4f7635e2ef172517aa8ca0d339e8e (MD5)Made available in DSpace on 2018-01-11T19:20:17Z (GMT). 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