Rentabilidade da indústria bancária brasileira : impacto de variáveis macroeconômicas 2000-2016

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ribeiro, Thaynara Barbosa
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/19529
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão Pública, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2017.
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spelling Ribeiro, Thaynara BarbosaDantas, José AlvesRIBEIRO, Thaynara Barbosa. Rentabilidade da indústria bancária brasileira: impacto de variáveis macroeconômicas 2000-2016. 2017. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.http://bdm.unb.br/handle/10483/19529Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão Pública, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, 2017.A rentabilidade advinda do setor bancário é corriqueiramente alvo de estudos e notícias. O setor possui destaque perante os demais quando o assunto é rentabilidade. Esta, consegue se manter alta mesmo em períodos de crise, e o maior questionamento é porque isso ocorre e, que elementos influenciam para que a rentabilidade garanta ao setor bancário o título de um dos setores mais rentáveis do país. Com o intuito de buscar compreender a relação da rentabilidade com o ambiente econômico, por vezes influenciado pelas questões políticas, o presente estudo tem como objetivo verificar a relação entre as variáveis macroeconômicas e a rentabilidade das 186 instituições financeiras atuantes no Brasil durante o período de 2000 a 2016. Foram consideradas como variáveis macroeconômicas na análise: a taxa de juros Selic, a inflação mensurada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a variação do câmbio e o Produto Interno Bruto (PIB). A análise dos dados foi realizada através de modelo econométrico de regressão, assumindo o indicador ROE como representação da rentabilidade, e definindo-o como variável dependente. Devido à interferência significativa de outliers, o ROE foi winsorizado, o que acarretou em duas análises do modelo, uma antes e outra pós o procedimento. Os resultados demonstram que das variáveis consideradas, apenas o PIB e o câmbio apresentam relação estatisticamente significante em relação ao ROE. Para fins de controle, os bancos nacionais e de controle acionário público, além da crise financeira de 2008 apresentaram-se como variáveis relevantes para explicar o comportamento da rentabilidade das instituições financeiras brasileiras.Submitted by Caroline Botelho Teixeira (carolineteixeira@bce.unb.br) on 2018-02-26T14:09:02Z No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2017_ThaynaraBarbosaRibeiro.pdf: 1076439 bytes, checksum: a907d3ba768834dc1a9020fce65808d7 (MD5)Approved for entry into archive by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2018-02-26T14:35:19Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 2017_ThaynaraBarbosaRibeiro.pdf: 1076439 bytes, checksum: a907d3ba768834dc1a9020fce65808d7 (MD5)Made available in DSpace on 2018-02-26T14:35:19Z (GMT). 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