Dependência caudal em cópulas de Lévy : uma aplicação no mercado financeiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Olinto, Gabriela Guimarães
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: http://bdm.unb.br/handle/10483/8316
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2013.
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spelling Olinto, Gabriela GuimarãesOtiniano, Cira Etheowalda GuevaraOLINTO, Gabriela Guimarães. Dependência caudal em cópulas de Lévy: uma aplicação no mercado financeiro. 2013. 46 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013.http://bdm.unb.br/handle/10483/8316Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2013.Neste trabalho estudamos a teoria de cópulas associadas a vetores aleatórios, em particular o coeficiente de dependência caudal associado as cópulas de Clayton Lévy cujas componentes marginais exibem processos de Lévy com saltos. Tais modelos são relevantes no mercado financeiro para o cálculo de estimativas agregadas de perdas ou de retornos. Verificamos que o coeficiente de dependência caudal está estritamente relacionado com a medida dos pulos dos processos marginais. Apresentamos também resultados do estudo de simulação de processos de Lévy e da estimação do coeficiente caudal.Submitted by Elna Araujo (elna@bce.unb.br) on 2014-08-30T02:05:29Z No. of bitstreams: 1 2013_GabrielaGuimaraesOlinto.pdf: 707397 bytes, checksum: c178f1f51a02d4d81df49e8bbf31b685 (MD5)Approved for entry into archive by Elna Araujo (elna@bce.unb.br) on 2014-09-05T02:51:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_GabrielaGuimaraesOlinto.pdf: 707397 bytes, checksum: c178f1f51a02d4d81df49e8bbf31b685 (MD5)Made available in DSpace on 2014-09-05T02:51:09Z (GMT). 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