Avaliação de políticas regulatórias e de estrutura do mercado financeiro em um modelo dinâmico de sistema bancário com aprendizado

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Barroso, Ricardo Vieira
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio.unb.br/handle/10482/17012
Resumo: Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Pós-graduação em Economia, 2014.
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spelling Avaliação de políticas regulatórias e de estrutura do mercado financeiro em um modelo dinâmico de sistema bancário com aprendizadoBancos - administraçãoCapital (Economia)Liquidez (Economia)Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Pós-graduação em Economia, 2014.O presente trabalho propõe um modelo de rede de bancos com modelagem baseada em agentes, em que os bancos escolhem seus níveis de capitalizacão e de liquidez ótimos tendo em conta o ambiente no qual se inserem. O modelo ´e original ao permitir que os bancos respondam estrategicamente a incentivos e novas situações com a introdução de um esquema de aprendizado, além de estudar os efeitos de uma câmara de pagamentos na estabilidade financeira. Os bancos interagem entre si por meio do mercado interbancário e podem se tornar insolventes devido a perdas em seus ativos ilíquidos, o que por sua vez possibilita o contágio e o risco sistêmico. São realizadas várias simulações com diferentes configurações de risco, capital, liquidez, infraestrutura do mercado interbancário e outros parâmetros que permitem analisar a resiliência de cada configuração a choques externos. De forma geral, os resultados da simulação indicam que a implantação de uma câmara de pagamentos e o aumento do requerimento mínimo do nível de capitalização dos bancos representam a melhor política para a redução do risco sistêmico.This paper proposes a model of banking networks with agent-based modeling, where banks can choose their optimum capitalization and liquidity levels taking into account the environment in which they operate. The model innovates as it allows the banks to respond strategically to incentives and new situations with the introduction of a learning scheme, as well as studying the effects of a clearinghouse on financial stability . Banks interact with each other through the interbank market and may become insolvent due to losses on their illiquid assets , which in turn enables contagion and systemic risk. Several simulations are conducted with different configurations of risk, capital, liquidity, interbank market infrastructure and other parameters, which allow for the assessment of the resilience of each configuration to external shocks. Overall, the simulation results indicate that the implementation of a clearinghouse and increasing the minimum capitalization level requirement for the banks represent the best policy to reduce systemic risk.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaCajueiro, Daniel OliveiraBarroso, Ricardo Vieira2014-11-24T15:55:14Z2014-11-24T15:55:14Z2014-11-242014-03-14info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfBARROSO, Ricardo Vieira. Avaliação de políticas regulatórias e de estrutura do mercado financeiro em um modelo dinâmico de sistema bancário com aprendizado. 2014. vii, 54 f., il. Tese (Doutorado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.http://repositorio.unb.br/handle/10482/17012A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-11-17T12:26:13Zoai:repositorio.unb.br:10482/17012Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-17T12:26:13Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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