Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UnB |
Texto Completo: | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44676 |
Resumo: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022. |
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Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de créditoRisco operacionalPerda operacionalRisco de créditoDistribuição de perdasFronteira de riscosDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022.O Risco Operacional constitui um importante foco análise de profissionais do sistema financeiro, reguladores e supervisores bancários. Existe um esforço de se controlar esse tipo de risco, que precisa ser mensurado por afetar o valor e a sobrevivência das instituições financeiras. Em particular, é necessário estar atento para que técnicas financeiras usadas para redução do risco de crédito não venham a incrementar o risco operacional, evidenciando a importância de identificar e avaliar perdas que estejam na fronteira entre Risco Operacional e Risco de Crédito. Nesse trabalho, analisamos a fronteira entre o Risco Operacional e o Risco de Crédito, por meio de uma modelagem de quantificação de perdas de Risco Operacional, utilizando um Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas (LDA - Loss Distribution Approach), para obter medidas de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) com dados modificados de uma instituição financeira brasileira. O LDA é utilizado para analisar a exposição a eventos que implicam perdas que estão na fronteira entre risco de crédito e risco operacional, diferenciando-se do uso mais comum focado apenas em eventos de risco operacional. O objetivo do trabalho é mostrar como a LDA pode ser aplicado para realizar a gestão das perdas operacionais, em decorrência de eventos gerados na interação entre Risco de Crédito e/ou Risco Socioambiental.Operational Risk constitutes an important focus of analysis by professionals in the financial system, regulators and banking supervisors. There is an effort to control this type of risk, which needs to be measured as it affects the value and survival of financial institutions. In particular, it is necessary to be aware that financial techniques used to reduce credit risk do not increase operational risk, highlighting the importance of identifying and evaluating losses that are on the border between Operational Risk and Credit Risk. In this study, we analyze the boundary between Operational Risk and Credit Risk, through a quantitative model of of losses of Operational Risk, using a Loss Distribution Approach model (LDA), to obtain measures of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) with modified data from a Brazilian financial institution. The LDA is used to analyze exposure to events that imply losses that are on the border between credit risk and operational risk, differing from the more common use focused only on operational risk events. The objective of this study is to show how the LDA method can be applied to manage operational losses, as a result of events generated by the interaction between Credit Risk and/or Socio-environmental Risk.Kimura, HerbertBraga, Patrícia Kely Penha2022-09-02T17:31:56Z2022-09-02T17:31:56Z2022-09-022022-06-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfBRAGA, Patrícia Kely Penha. Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito. 2022. 59 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.https://repositorio.unb.br/handle/10482/44676A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-07-12T18:50:23Zoai:repositorio.unb.br:10482/44676Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-07-12T18:50:23Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false |
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