Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Braga, Patrícia Kely Penha
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: https://repositorio.unb.br/handle/10482/44676
Resumo: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022.
id UNB_6d31623e96bdd3e1b22211284c7b9daf
oai_identifier_str oai:repositorio.unb.br:10482/44676
network_acronym_str UNB
network_name_str Repositório Institucional da UnB
repository_id_str
spelling Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de créditoRisco operacionalPerda operacionalRisco de créditoDistribuição de perdasFronteira de riscosDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022.O Risco Operacional constitui um importante foco análise de profissionais do sistema financeiro, reguladores e supervisores bancários. Existe um esforço de se controlar esse tipo de risco, que precisa ser mensurado por afetar o valor e a sobrevivência das instituições financeiras. Em particular, é necessário estar atento para que técnicas financeiras usadas para redução do risco de crédito não venham a incrementar o risco operacional, evidenciando a importância de identificar e avaliar perdas que estejam na fronteira entre Risco Operacional e Risco de Crédito. Nesse trabalho, analisamos a fronteira entre o Risco Operacional e o Risco de Crédito, por meio de uma modelagem de quantificação de perdas de Risco Operacional, utilizando um Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas (LDA - Loss Distribution Approach), para obter medidas de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) com dados modificados de uma instituição financeira brasileira. O LDA é utilizado para analisar a exposição a eventos que implicam perdas que estão na fronteira entre risco de crédito e risco operacional, diferenciando-se do uso mais comum focado apenas em eventos de risco operacional. O objetivo do trabalho é mostrar como a LDA pode ser aplicado para realizar a gestão das perdas operacionais, em decorrência de eventos gerados na interação entre Risco de Crédito e/ou Risco Socioambiental.Operational Risk constitutes an important focus of analysis by professionals in the financial system, regulators and banking supervisors. There is an effort to control this type of risk, which needs to be measured as it affects the value and survival of financial institutions. In particular, it is necessary to be aware that financial techniques used to reduce credit risk do not increase operational risk, highlighting the importance of identifying and evaluating losses that are on the border between Operational Risk and Credit Risk. In this study, we analyze the boundary between Operational Risk and Credit Risk, through a quantitative model of of losses of Operational Risk, using a Loss Distribution Approach model (LDA), to obtain measures of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) with modified data from a Brazilian financial institution. The LDA is used to analyze exposure to events that imply losses that are on the border between credit risk and operational risk, differing from the more common use focused only on operational risk events. The objective of this study is to show how the LDA method can be applied to manage operational losses, as a result of events generated by the interaction between Credit Risk and/or Socio-environmental Risk.Kimura, HerbertBraga, Patrícia Kely Penha2022-09-02T17:31:56Z2022-09-02T17:31:56Z2022-09-022022-06-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfBRAGA, Patrícia Kely Penha. Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito. 2022. 59 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.https://repositorio.unb.br/handle/10482/44676A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2023-07-12T18:50:23Zoai:repositorio.unb.br:10482/44676Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-07-12T18:50:23Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
dc.title.none.fl_str_mv Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
title Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
spellingShingle Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
Braga, Patrícia Kely Penha
Risco operacional
Perda operacional
Risco de crédito
Distribuição de perdas
Fronteira de riscos
title_short Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
title_full Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
title_fullStr Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
title_full_unstemmed Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
title_sort Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
author Braga, Patrícia Kely Penha
author_facet Braga, Patrícia Kely Penha
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Kimura, Herbert
dc.contributor.author.fl_str_mv Braga, Patrícia Kely Penha
dc.subject.por.fl_str_mv Risco operacional
Perda operacional
Risco de crédito
Distribuição de perdas
Fronteira de riscos
topic Risco operacional
Perda operacional
Risco de crédito
Distribuição de perdas
Fronteira de riscos
description Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022.
publishDate 2022
dc.date.none.fl_str_mv 2022-09-02T17:31:56Z
2022-09-02T17:31:56Z
2022-09-02
2022-06-15
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv BRAGA, Patrícia Kely Penha. Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito. 2022. 59 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
https://repositorio.unb.br/handle/10482/44676
identifier_str_mv BRAGA, Patrícia Kely Penha. Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito. 2022. 59 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
url https://repositorio.unb.br/handle/10482/44676
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UnB
instname:Universidade de Brasília (UnB)
instacron:UNB
instname_str Universidade de Brasília (UnB)
instacron_str UNB
institution UNB
reponame_str Repositório Institucional da UnB
collection Repositório Institucional da UnB
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unb.br
_version_ 1814508399282356224