Dois ensaios sobre a modelagem da curva de juros

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Stivali, Matheus
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UnB
Texto Completo: http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48842
Resumo: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023.
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spelling Dois ensaios sobre a modelagem da curva de jurosJurosCurva de rendimentosDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2023.Entender o comportamento das taxas de juro é essencial para a gestão macroeconômica e para as decisões dos investidores privados. A taxa de juros de curto prazo é definida pela autoridade monetária de acordo com seus objetivos de política pública e essa taxa é obtida por meio de operações de mercado aberto. O comportamento das taxas de juros pagas para dívidas de prazo mais longo é influenciado pela taxa de curto prazo, mas esse é mais complexo e depende das expectativas em relação ao comportamento futuro das taxas de curto prazo e da inflação. A estrutura a termo das taxas de juros é a correspondência entre a maturidade de uma dívida (tempo até o vencimento) e o nível das taxas de juros associado a mesma, e sua representação gráfica é denominada curva de rendimentos. Esta pode assumir diferentes formas, a situação considerada normal é aquela em que as taxas de juros aumentam monotonamente com a maturidade. Curvas invertidas, em "forma de S" e humped ocorrem quando o mercado espera mudanças na taxa de curto prazo nos próximos meses ou anos. A dissertação avalia duas linhas de análise estatística da curva de juros para o Brasil: a primeira preocupada com a interpolação dos dados observados a cada dia para a estimação da curva completa, e a segunda preocupada com a extrapolação de informações passadas da curva de juros.Instituto de Ciências Exatas (IE)Departamento de Estatística (IE EST)Programa de Pós-Graduação em EstatísticaFiorucci, José AugustoStivali, Matheus2024-07-13T05:12:39Z2024-07-13T05:12:39Z2024-07-132023-12-12info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfSTIVALI, Matheus. Dois ensaios sobre a modelagem da curva de juros. 2023. 129 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de Brasília, Brasília, 2023.http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48842porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNB2024-07-13T06:30:42Zoai:repositorio.unb.br:10482/48842Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2024-07-13T06:30:42Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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